We investigate the out-of-sample pe

We investigate the out-of-sample performance of VaR forecast for the three types of RiskMetrics models: RM1
(decay factor equals 0.94), RM2 - decay factor is estimated based on squared error loss function and RM3 - decay
factor is estimated based on check error loss function.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานออกของตัวอย่างของการคาดการณ์สำหรับชนิดสามรุ่น RiskMetrics VaR: RM1(ผุปัจจัยเท่ากับ 0.94), RM2 - อัตราผุเป็นข้อผิดพลาดกำลังสองตามประเมินสูญเสียฟังก์ชันและ RM3 - ผุปัจจัยคือประมาณตามฟังก์ชันตรวจสอบข้อผิดพลาดขาดทุน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราศึกษาจากตัวอย่างการทำงานของตัวพยากรณ์ทั้งสามประเภทของ riskmetrics รุ่น : rm1
( ปัจจัยผุมีค่าเท่ากับ 0.94 ) , RM2 - ปัจจัยการสลายตัวจะประมาณการตามยกกำลังสองข้อผิดพลาดการสูญเสียฟังก์ชัน และ rm3 - ปัจจัยสลาย
จะประมาณการตามข้อผิดพลาดการสูญเสียฟังก์ชันตรวจสอบ