The importance of understanding the

The importance of understanding the underlying characteristics of international crude oil price movements attracts much attention from academic researchers and business practitioners. Due to the intrinsic complexity of the oil market, however, most of them fail to produce consistently good results. Empirical Mode Decomposition (EMD), recently proposed by Huang et al., appears to be a novel data analysis method for nonlinear and non-stationary time series. By decomposing a time series into a small number of independent and concretely implicational intrinsic modes based on scale separation, EMD explains the generation of time series data from a novel perspective. Ensemble EMD (EEMD) is a substantial improvement of EMD which can better separate the scales naturally by adding white noise series to the original time series and then treating the ensemble averages as the true intrinsic modes. In this paper, we extend EEMD to crude oil price analysis. First, three crude oil price series with different time ranges and frequencies are decomposed into several independent intrinsic modes, from high to low frequency. Second, the intrinsic modes are composed into a fluctuating process, a slowly varying part and a trend based on fine-to-coarse reconstruction. The economic meanings of the three components are identified as short term fluctuations caused by normal supply-demand disequilibrium or some other market activities, the effect of a shock of a significant event, and a long term trend. Finally, the EEMD is shown to be a vital technique for crude oil price analysis

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความสำคัญของการทำความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบต่างประเทศดึงดูดความสนใจมากจากนักวิจัยด้านการศึกษาและนักธุรกิจ ซับซ้อน intrinsic ของตลาดน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมโหมดการแยกส่วนประกอบ (EMD), ล่าสุด เสนอโดยหวง et al. ดูเหมือนจะ เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนวนิยายชุดไม่เชิงเส้น และไม่เขียน โดยพืชพันธุ์ชุดเวลาเป็นอิสระ และรูปธรรม implicational intrinsic โหมดตามแยกขนาดเล็ก EMD อธิบายรุ่นของข้อมูลอนุกรมเวลาจากมุมนวนิยาย วงดนตรี EMD (EEMD) จะพบการปรับปรุงของ EMD ซึ่งสามารถดีแยกสมดุลธรรมชาติ โดยการเพิ่มชุดขาวเสียงชุดเวลาเดิม และรักษาแบบวงดนตรีแล้ว หาค่าเฉลี่ยเป็นโหมด intrinsic จริง ในเอกสารนี้ เราขยาย EEMD การวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ แรก ชุดราคาน้ำมันดิบสามช่วงเวลาที่แตกต่างและความถี่จะสลายตัวเป็นหลายอิสระ intrinsic โหมด จากความถี่มากไปน้อย สอง โหมด intrinsic จะประกอบด้วยกระบวนการความ ส่วนช้าแตกต่างกัน และแนวโน้มตามฟื้นฟูปรับการหยาบ ระบุความหมายทางเศรษฐกิจของคอมโพเนนต์ที่สามเป็นความผันผวนระยะสั้นที่เกิดจาก disequilibrium อุปสงค์อุปทานตามปกติ หรือบางกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ผลของการช็อคของเหตุการณ์ที่สำคัญ และแนวโน้มระยะยาว ในที่สุด แสดง EEMD เป็น เทคนิคที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความสำคัญของการทำความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศราคาน้ำมันดิบที่ดึงดูดความสนใจมากจากนักวิชาการนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทางธุรกิจ เนื่องจากความซับซ้อนที่แท้จริงของตลาดน้ำมัน แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาล้มเหลวที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เชิงประจักษ์โหมดการสลายตัว (EMD) เสนอเร็ว ๆ นี้โดย Huang et al., ดูเหมือนจะเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่สำหรับอนุกรมเวลาไม่เชิงเส้นและไม่หยุดนิ่ง โดยย่อยสลายอนุกรมเวลาเป็นจำนวนเล็ก ๆ ของโหมดที่แท้จริงที่เป็นอิสระและเป็นรูปธรรม implicational อยู่บนพื้นฐานของการแยกขนาดเมอร์อธิบายรุ่นของข้อมูลอนุกรมเวลาจากมุมมองของนวนิยาย ทั้งมวลเมอร์ (EEMD) คือการปรับปรุงที่สำคัญของเมอร์ที่ดีขึ้นสามารถแยกเครื่องชั่งน้ำหนักตามธรรมชาติโดยการเพิ่มชุดเสียงสีขาวกับชุดเวลาเดิมและแล้วการรักษาเฉลี่ยทั้งมวลเป็นโหมดที่แท้จริงที่แท้จริง ในบทความนี้เราขยาย EEMD การวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ ครั้งแรกที่สามชุดราคาน้ำมันดิบที่มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันและความถี่จะแตกออกเป็นหลายรูปแบบที่แท้จริงเป็นอิสระจากมากไปความถี่ต่ำ ประการที่สองโหมดที่แท้จริงที่มีองค์ประกอบเป็นกระบวนการที่มีความผันผวนเป็นส่วนที่แตกต่างกันอย่างช้า ๆ และแนวโน้มขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูที่ดีต่อการหยาบ ความหมายทางเศรษฐกิจของสามส่วนจะมีการระบุความผันผวนในระยะสั้นที่เกิดจากการเสียสมดุลปกติอุปสงค์อุปทานหรือกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ที่มีผลของการช็อกของเหตุการณ์สำคัญและแนวโน้มระยะยาว สุดท้าย EEMD แสดงให้เห็นว่าเทคนิคที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความสำคัญของความเข้าใจถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทางธุรกิจ เนื่องจากความซับซ้อนที่แท้จริงของตลาด น้ำมัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของพวกเขาล้มเหลวในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โหมดการสลายตัวเชิงประจักษ์ ( EMD ) เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่เสนอโดย Huang et al . ,ปรากฏเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง non-stationary เวลาและนวนิยายชุด โดยของอนุกรมเวลาเป็นจำนวนเล็ก ๆของอิสระและเป็นรูปธรรม implicational ภายในโหมดขึ้นอยู่กับการแยกขนาด , EMD อธิบายการสร้างข้อมูลอนุกรมเวลาจากมุมมองของนวนิยายชุด EMD ( eemd ) คือการปรับปรุงอย่างมากของ EMD ซึ่งดีขึ้นสามารถแยกระดับตามธรรมชาติ โดยการเพิ่มชุดเสียงสีขาวกับชุดเวลาเดิมแล้ว การรักษาทั้งหมดเฉลี่ยเป็นจริงภายในโหมด ในกระดาษนี้เราขยาย eemd การวิเคราะห์ราคาน้ํามันดิบ ครั้งแรก3 ชุดราคาน้ํามันดิบ กับช่วงเวลาที่แตกต่างกันและความถี่ย่อยสลายไปหลายโหมดที่แท้จริงเป็นอิสระจากสูง ความถี่ต่ำ สองโหมดภายในจะประกอบด้วยในระบบกระบวนการ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตามก็ได้ฟื้นฟูหยาบความหมายของเศรษฐกิจสามคอมโพเนนต์ระบุว่า ในระยะสั้นความผันผวนที่เกิดจากการขาดสมดุลย์ หรือบางกิจกรรมปกติอุปสงค์ตลาด อื่น ๆ , ผลของการช็อกของเหตุการณ์สำคัญและแนวโน้มในระยะยาว ในที่สุด eemd แสดงเป็น เทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์ราคาน้ํามันดิบ