The Bayesian inference of the GARCH

The Bayesian inference of the GARCH model is performed by the MCMC method implemented by the Metropolis-Hastings algorithm and the importance sampling method for artificial return data and
stock return data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อทฤษฎีของแบบ GARCH ดำเนินการ โดยวิธี MCMC ที่ดำเนินการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างความสำคัญข้อมูลเทียมคืนและอัลกอริทึมแฮสติงส์นคร และ
หุ้นข้อมูลคืน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ข้อสรุปของรูปแบบคชกรรม garch จะดำเนินการโดยวิธีการ MCMC ดำเนินการโดยขั้นตอนวิธีนคร-เฮสติ้งส์และวิธีการสุ่มตัวอย่างความสำคัญกับข้อมูลที่ส่งคืนเทียมและ
ข้อมูลที่ส่งคืนหุ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การอนุมานแบบเบย์ของแบบจำลองของจะดําเนินการโดยวิธีดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร MCMC เฮสติ้งส์ขั้นตอนวิธีและความสำคัญโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อส่งกลับข้อมูลเทียมและข้อมูลหุ้นคืน

.