Carlson and Osler present a theoret

Carlson and Osler present a theoretical model of exchange rate determination in which currency risk premia varies endogenously and is determined by interest differentials and by the gap between curent and long-run equilibrium exchange rate.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คาร์ลสันและ Osler นำเสนอรูปแบบทางทฤษฎีของการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ชดเชยความเสี่ยงจากอัตราแตกต่างกันไป endogenously และจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างที่น่าสนใจและช่องว่างระหว่าง curent และระยะยาวอัตราแลกเปลี่ยนที่สมดุล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Carlson และ Osler นำเสนอรูปแบบทฤษฎีของความมุ่งมั่นของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งความเสี่ยงสกุลเงินที่ล่วงหน้าแตกต่างกัน endogenously และถูกกำหนดโดย differentials ที่น่าสนใจและช่องว่างระหว่างการเช่าและอัตราแลกเปลี่ยนสมดุลระยะยาว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คาร์ลสันและโอลเลอร์เสนอทฤษฎีแบบจำลองการตัดสินใจของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งพรีเมี่ยมความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในและตัดสินใจโดยความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่สมดุลระหว่างปัจจุบันและ