It shows that the optimal futures p

It shows that the optimal futures position taken at t  0 increases moderately in risk aversion.
This reflects the fact that the hedging benefits are valued more highly when the decision maker
exhibits higher risk aversion

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มันแสดงให้เห็นว่าในอนาคตเหมาะสมตำแหน่งมาที่ t 0 เพิ่มขึ้นปานกลาง aversion ความเสี่ยง นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่เป็นประโยชน์การบริหารความเสี่ยงที่มูลค่ามากกว่าสูงเมื่อการตัดสินใจจัดแสดง aversion ความเสี่ยงสูง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มันแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดที่ถ่ายที่ t? 0 การเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางรังเกียจความเสี่ยง.
นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าผลประโยชน์ของการป้องกันความเสี่ยงมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อตัดสินใจ
จัดแสดงนิทรรศการความเกลียดชังความเสี่ยงสูง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มันแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมล่วงหน้า แย่งตำแหน่งไปที่ t  0 เพิ่มขึ้นปานกลางในรังเกียจความเสี่ยง
นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าความเสี่ยงผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เมื่อผู้ตัดสินใจ
การรังเกียจความเสี่ยงที่สูงขึ้น