ผลเชิงประจักษ์ของเรามีส่วนร่วมกับวรรณกรรมเรื่อง ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีทางประวัติศาสตร์ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหุ้นในอนาคต ในขณะที่การวิจัยก่อน พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ ผลตอบแทน หุ้นในอนาคตของเราเรียนด้วยกันกับ piotroski ( 2000 ) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกว่าคะแนนคอมโพสิตที่สร้างขึ้นตามหลักในการจัดทำข้อมูลทางประวัติศาสตร์สามารถใช้ในการเลือกหุ้นเพื่อลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ผิดปกติบวกและพวกเขาสามารถใช้สำหรับไม่เพียง แต่สูง BM บริษัท แต่ยังสำหรับทุกบริษัท นอกจากนี้ ผลของเรามีส่วนร่วมในวรรณกรรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดสมมติฐาน โดยเฉพาะ จากที่นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีที่มีอยู่ทั่วไป ประวัติ การเลือกหุ้นและได้รับผลตอบแทนของหุ้นที่ผิดปกติดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่า ตลาดหุ้นไทยไม่ได้กึ่งแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
