For hedging purposes, one needs to

For hedging purposes, one needs to compute the Deltas given by (12). They are
obtained by taking derivatives of the option price (35) with respect to ξ and x.
Note that x appears only in the payoff function h (specifically in the functions
Ψ±), while ξ appears also in the density functions G and qT , and in the domain of
integration, making the corresponding formula more complicated and numerically
involved.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สำหรับวัตถุประสงค์การ hedging หนึ่งต้องคำนวณ Deltas ที่กำหนด (12) พวกเขาจะได้ โดยการนำอนุพันธ์ของราคาตัวเลือก (35) กับξและ xหมายเหตุ x ที่ปรากฏเฉพาะในผลตอบแทนฟังก์ชัน h (โดยเฉพาะในฟังก์ชันΨ±), ในขณะที่ξปรากฏยัง ในฟังก์ชันความหนาแน่น G และคิวที และ ในโดเมนของการรวม การทำสูตรที่สอดคล้องกันที่ซับซ้อนมากขึ้น และเรียงตามตัวเลขเกี่ยวข้องกับการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อป้องกันความเสี่ยงหนึ่งต้องคำนวณให้โดยสันดอน (12) พวกเขาจะ
ได้รับโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของราคาตัวเลือก (35) ด้วยความเคารพและξ x.
x หมายเหตุที่ปรากฏเฉพาะในฟังก์ชั่นผลตอบแทน h (โดยเฉพาะในการทำงาน
Ψ±) ในขณะที่ξปรากฏในฟังก์ชั่นความหนาแน่นของ G และ QT และในโดเมนของ
บูรณาการที่สอดคล้องกันสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นและตัวเลข
ที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสี่ยง ต้องคำนวณให้ โดยสันดอน ( 12 ) พวกเขาจะได้รับโดยการใช้อนุพันธ์ของ
ราคาตัวเลือก ( 35 ) ด้วยความเคารพξและ X
ทราบว่า X จะปรากฏเฉพาะในผลตอบแทนฟังก์ชัน h ( โดยเฉพาะในฟังก์ชัน
Ψ± ) ในขณะที่ξปรากฏในความหนาแน่นของฟังก์ชัน g และ Qt และในโดเมนของ
รวมทำสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นและตัวเลข
เกี่ยวข้อง