where Te and Ti denote the Gammas o

where Te and Ti denote the Gammas of the earlier and later options respectively.
The relative weights of the earlier and later options can be chosen so
that T-p = 0. Once the portfolio is made Gamma neutral, the underlying
security can be added to the portfolio in such a way as to make the portfolio
Delta neutral. The reader should keep in mind that the underlying
security will have a V = 0 and thus Gamma neutrality for the portfolio
will be maintained while Delta neutrality is achieved. Thus Eq. (9.2) for a
Gamma neutral portfolio reduces to

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ติและตี้แสดง Gammas ตัวก่อน และหลังตามลำดับน้ำหนักสัมพัทธ์ของตัวก่อนหน้า และภายหลังสามารถเลือกได้ที่ T-p = 0 เมื่อผลงานเป็นต้นแบบของแกมมาเป็นกลางสามารถเพิ่มความปลอดภัยวงจรในลักษณะดังกล่าวเป็นผลงานทำให้เดลต้าเป็นกลาง ผู้อ่านควรจำไว้ที่ตัวความปลอดภัยจะเป็น V = 0 และความเป็นกลางของแกมมาสำหรับผลงานจะต้องรักษาในขณะที่ความเป็นกลางของเดลต้าสามารถทำได้ ดังนั้น Eq. (9.2) สำหรับการผลงานกลางแกมมาลดให้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ Te และ Ti แสดง Gammas ในตัวเลือกที่ก่อนหน้านี้และต่อมาตามลำดับ.
น้ำหนักสัมพัทธ์ของตัวเลือกก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นสามารถเลือกเพื่อ
ที่ Tp = 0 เมื่อผลงานที่ทำแกมมาเป็นกลางภายใต้
การรักษาความปลอดภัยที่สามารถเพิ่มการลงทุน ในลักษณะที่จะทำให้ผลงานของ
เดลต้าที่เป็นกลาง ผู้อ่านควรเก็บไว้ในใจว่าอยู่ภายใต้
การรักษาความปลอดภัยจะมี V = 0 และทำให้เป็นกลางแกมมาสำหรับผลงาน
จะได้รับการรักษาในขณะที่ความเป็นกลางเดลต้าจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นสมการ (9.2) สำหรับ
ผลงานที่เป็นกลางแกมมาลดไป