A portfolio manager expects to purc

A portfolio manager expects to purchase a portfolio of stocks in 90 days. In order to hedge against a potential price increase over the next 90 days, she decide to take a long position on a 90-day forward contract on the S&P 500 stock index. The index is currently at 1145. The continuously compounded divied yield is 1.75% . The risk-free rate is 4.25%.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผู้ลงทุนคาดว่าจะซื้อผลงานของหุ้นใน 90 วัน เพื่อกั้นกับการเพิ่มขึ้นราคาไปมากกว่า 90 วันถัดไป เธอตัดสินใจดำรงตำแหน่งยาวบนสัญญา 90 วันไปข้างหน้าดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ดัชนีอยู่ที่ 1145 ผลตอบแทนทบอย่างต่อเนื่อง divied เป็น 1.75% อัตราความเสี่ยงเป็น 4.25%

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้จัดการพอร์ตคาดว่าจะซื้อผลงานของหุ้นใน 90 วัน เพื่อที่จะป้องกันการเพิ่มขึ้นของราคาที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 90 วันต่อไปที่เธอตัดสินใจที่จะใช้ตำแหน่งยาวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 90 วันใน S & P 500 ดัชนีหุ้น ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ 1145 อย่างต่อเนื่องประกอบกับผลผลิต divied คือ 1.75% อัตราความเสี่ยงฟรีเป็น 4.25%

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นผู้จัดการการลงทุน คาดว่าจะซื้อผลงานของหุ้นใน 90 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ราคาเพิ่มอีก 90 วัน เธอตัดสินใจที่จะใช้ตำแหน่งนาน 90 วัน ข้างหน้า สัญญาใน s & P 500 ดัชนีหุ้น . ดัชนีปัจจุบันที่เวลา . อย่างต่อเนื่องประกอบ divied ผลผลิตอยู่ที่ 1.75 % อัตราความเสี่ยงเป็น 4.25 %