ตามตำนานเทพธิดาแห่งท้องทะเล เล่าขานกันว่า มีหญิงสาวชื่อว่า หลิงม่า ได้ขอโดยสารเรือประมงเพื่อข้ามฝั่งทะเลมายังมาเก๊า หรือขณะนั้นเรียกว่า เอ้าเหมิน โดยระหว่างทางได้เกิดพายุรุนแรง คลื่นลมได้โหมพัดจนเรือหลายลำที่แล่นมาด้วยกันเกิดอับปางลง แต่เรือที่หลิงม่าอาศัยมาด้วยกลับรอดปลอดภัย และเมื่อเดินทางมาถึงฝั่ง หลิงม่าได้ก้าวขึ้นจากเรือ แล้วล่องลอยสู่ท้องฟ้า หายลับไปกับตา ชาวประมงในแถบนั้นจึงเชื่อกันว่า หลิงม่า คือเทพธิดาแห่งท้องทะเล ที่ได้มาคุ้มครองให้เขาปลอดภัย จึงได้มีการสร้างวัดขึ้น ณ จุดที่เรือประมงขึ้นเทียบท่า และเรียกวัดนี้ว่า วัดอาม่า (A-Ma Temple) ต่อมาชาวเมืองจึงเรียกบริเวณแถบนี้ว่า อา หม่า เกา หรือแปลว่า อ่าวอาม่า ต่อมาเมื่อชาวโปรตุเกสเข้ามา ชื่อเรียก อาหม่าเกา จึงเพี้ยนเป็น อามาเก๊า และกลายเป็น มาเก๊า ในที่สุด