Further we showed that an exhaustiv

Further we showed that an exhaustive testing approach was sine qua non for taking a correct
account of the stochastic properties of the Turkish inflation data. First, although the implemented
stationarity and unit-root tests (ADF, KPSS, CH) and fractional integrations tests (GPH, LWE) point to
the stationary behavior of the Turkish inflation series from 2003 to 2009, the HEGY test demonstrates
that seasonal unit roots are present and thus stochastic seasonality is dominant in Turkish inflation.
Second, a structural break analysis (CUSUM, Chow test, QLR) indicates that the Turkish inflation data
exhibits a series of structural breaks with the latest being in mid 2003. In consequence to this, we
propose that the emphasis in any time-series modeling strategy should always be on rigorous testing
along the lines of a thorough test-test-test approach.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ต่อไป เราพบว่า วิธีการทดสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์คือ ไม่ใช่คอนคัวไซน์สำหรับการใช้ถูกต้องบัญชีคุณสมบัติ stochastic ข้อมูลเงินเฟ้อที่ตุรกี แรก แม้ว่าการดำเนินการทดสอบ stationarity และหน่วยราก (ADF, KPSS, CH) และการทดสอบการรวมเศษส่วน (หมิ่นเหม่ LWE)อยู่กับลักษณะการทำงานของอัตราเงินเฟ้อที่ตุรกีจาก 2003 ถึง 2552 ทดสอบ HEGY แสดงรากหน่วยตามฤดูกาลฤดูกาลปัจจุบัน และ stochastic จึงเป็นที่โดดเด่นในตุรกีอัตราเงินเฟ้อที่สอง การวิเคราะห์โครงสร้างแบ่ง (CUSUM ทดสอบเชาว์ QLR) แสดงว่า ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ตุรกีจัดเป็นชุดของการแบ่งโครงสร้างกับล่าสุดได้ในกลางปี 2003 ในโทษนี้ เราเสนอที่ เน้นกลยุทธ์สร้างโมเดลชุดเวลาใดควรจะใช้ในการทดสอบอย่างเข้มงวดตามแนวของวิธีการทดสอบทดสอบทดสอบอย่างละเอียด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ต่อไปเราแสดงให้เห็นว่าวิธีการทดสอบหมดจดไม่ใช่ใฐานะไซน์สำหรับการที่ถูกต้อง
ในบัญชีของคุณสมบัติที่สุ่มของข้อมูลเงินเฟ้อตุรกี ครั้งแรกแม้ว่าการดำเนินการ
stationarity และหน่วยรากทดสอบ (ADF, KPSS, CH) และการทดสอบการผสานรวมเศษส่วน (GPH, LWE) ชี้ไปที่
พฤติกรรมนิ่งของชุดเงินเฟ้อตุรกี 2003-2009 การทดสอบ Hegy แสดงให้เห็น
ว่ารากหน่วยตามฤดูกาล เป็นปัจจุบันและสุ่มจึงฤดูกาลเป็นที่โดดเด่นในอัตราเงินเฟ้อตุรกี.
ประการที่สองการวิเคราะห์แบ่งโครงสร้าง (CUSUM ทดสอบเชาเชา QLR) ระบุว่าข้อมูลเงินเฟ้อตุรกี
จัดแสดงนิทรรศการชุดของการแบ่งโครงสร้างที่มีความเป็นอยู่ล่าสุดในช่วงกลางเดือน 2003 ในผลนี้ เรา
เสนอว่าให้ความสำคัญในการใช้กลยุทธ์ใด ๆ การสร้างแบบจำลองอนุกรมเวลาเสมอควรจะอยู่ในการทดสอบอย่างเข้มงวด
ตามสายของวิธีการทดสอบการทดสอบการทดสอบอย่างละเอียด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพิ่มเติม เราพบว่าวิธีการทดสอบอย่างละเอียดก็กรุ่นสำหรับการแก้ไขบัญชีคุณสมบัติสุ่มของข้อมูลเงินเฟ้อที่ตุรกี แรก , แม้ว่า ดำเนินการความนิ่งและการทดสอบหน่วยราก ( ADF kpss ch ) เศษส่วนและการผนวกรวมการทดสอบ ( Gph lwe , ) จุดนิ่ง พฤติกรรมของชุดเงินเฟ้อ ตุรกี ตั้งแต่ปี 2009 , hegy ทดสอบสาธิตที่รากหน่วยตามฤดูกาลเป็นปัจจุบันและดังนั้น Stochastic ฤดูกาลเพาะในอัตราเงินเฟ้อที่ตุรกีประการที่สองการวิเคราะห์แบ่งโครงสร้าง ( cusum เฉา ทดสอบ qlr ) บ่งชี้ว่า ข้อมูลเงินเฟ้อ ตุรกีนิทรรศการชุด แบ่งโครงสร้างที่มีการล่าสุดในกลางปี 2003 เพราะเหตุนี้ เราเสนอว่า เน้นในแบบจำลองอนุกรมเวลา กลยุทธ์ควรมีการทดสอบอย่างเข้มงวดตามบรรทัดของละเอียด ทดสอบ ทดสอบ การ