The fundamental role of insurance i

The fundamental role of insurance is to provide financial protection, offering a method of transferring the risk in
exchange of an insurance premium. Considering that not all the risks are equal, it is natural that every insured will
pay a premium or tariff corresponding with the gravity of the risk.
The different charging tariffs are emphasized by the insurance portfolio heterogeneity that leads directly to antiselection
phenomenon. This basically presumes charging same tariff for the entire portfolio, meaning that the unfavorable risks are also assured (at a lower price) and as an adverse effect, it discourages insuring medium risks.
The necessity of pricing for non-life insurance comes precisely in an attempt to combat the anti-selection
phenomenon by dividing the insurance portfolio in sub-portfolios based on certain influence factors. Therefore,
every class will contain policyholders with identical risk profile that will pay the same reasonable premium.
A usual method to calculate the premium is to combine the conditional expectation of the claim frequency with
the expected cost of claims, considering the observable risk characteristics. The process of evaluating risks in order
to determine the insurance premium is performed by the actuaries, which over time proposed and applied different
statistical models. In this context, linear regression, used to evaluate the impact of explanatory variables on the
phenomenon of interest (studied risk), has been replaced starting with 1980 by the Generalized Linear Models
(GLMs). GLMs allow modeling a non-linear behavior and a non-Gaussian distribution of residuals. This aspect is
very useful for the analysis of non-life insurance, where claim frequency and claim cost follow an asymmetric
density that is clearly non-Gaussian. GLMs development has contributed to quality improvement of the risk
prediction models and to the process of establishing a fair tariff or premium given the nature of the risk.
The main objective of this paper is to apply GLM models in order to assess the premiums applied to each insured,
in an equitable and reasonable manner. In this purpose, the paper is structured as follows. Section 2 presents a brief
review of the literature regarding the approach of GLMs in non-life insurance pricing. Section 3 describes the
methodological framework used in this paper. Each subsection of this part analyzes the estimation methods of
frequency and cost of claims, leading to the calculation model of the pure premium. Section 4 is dedicated to a study
applied to auto insurance branch in order to highlight how to identify the risk factors that allow dividing the
insurance portfolio in tariff classes and how to obtain the corresponding pure premium. Section 5 presents the main
conclusions of the study.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทบาทพื้นฐานของการประกันคือการให้ความคุ้มครองทางการเงินที่นำเสนอวิธีการของการถ่ายโอนความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนการประกันพรีเมี่ยม
พิจารณาว่าไม่ความเสี่ยงเท่ากันมันเป็นธรรมชาติที่ทุกคนได้รับการประกันจะจ่ายเบี้ยประกันหรืออัตราค่าไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแรงโน้มถ่วงของความเสี่ยง.
อัตราภาษีศุลกากรชาร์จที่แตกต่างกันโดยเน้นความหลากหลายผลงานประกันภัยที่นำไปสู่ ​​antiselection
ปรากฏการณ์ นี้โดยทั่วไปจะทึกทักเรียกเก็บเงินภาษีที่เหมือนกันสำหรับผลงานทั้งหมดซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่ไม่เอื้ออำนวยก็จะมั่นใจได้ว่า (ในราคาที่ต่ำกว่า) และในขณะที่ผลกระทบก็จะลดการทำประกันความเสี่ยงปานกลาง.
ความจำเป็นของการกำหนดราคาสำหรับประกันวินาศภัยมาได้อย่างแม่นยำใน
พยายามที่จะต่อสู้กับการต่อต้านการเลือกปรากฏการณ์โดยการหารผลงานประกันภัยในพอร์ตการลงทุนย่อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลบางอย่าง
ดังนั้นทุกระดับจะมีกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะสมเดียวกัน. วิธีการตามปกติในการคำนวณพรีเมี่ยมที่มีการรวมความคาดหวังที่มีเงื่อนไขของความถี่ที่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่คาดหวังของการเรียกร้องการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่สังเกตได้ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงในการสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบเบี้ยประกันจะดำเนินการโดยสถิติที่นำเสนอในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและนำไปใช้แบบจำลองทางสถิติ ในบริบทนี้การถดถอยเชิงเส้นที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของตัวแปรอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ (ศึกษาความเสี่ยง) ได้รับการแทนที่เริ่มต้นด้วยปี 1980 โดยโมเดลเชิงเส้นทั่วไป (GLMs) GLMs ช่วยให้การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมไม่เชิงเส้นและการกระจายที่ไม่เสียนของเหลือ ด้านนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ประกันวินาศภัยที่ความถี่การเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องและปฏิบัติตามแบบอสมมาตรหนาแน่นที่เห็นได้ชัดที่ไม่เสียน การพัฒนา GLMs ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของความเสี่ยงแบบจำลองการคาดการณ์และกระบวนการของการสร้างภาษีที่เป็นธรรมหรือพรีเมี่ยมที่กำหนดลักษณะของความเสี่ยง. วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการใช้รูปแบบ GLM เพื่อประเมินพรีเมี่ยมที่ใช้กับแต่ละ ผู้ประกันตนในลักษณะที่เป็นธรรมและเหมาะสม ในการนี้กระดาษโครงสร้างดังนี้ ส่วนที่ 2 นำเสนอสรุปการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการของGLMs ในการกำหนดราคาประกันที่ไม่ใช่ชีวิต ส่วนที่ 3 อธิบายถึงกรอบวิธีการที่ใช้ในการวิจัยนี้ ส่วนย่อยส่วนนี้แต่ละคนวิเคราะห์วิธีการประเมินของความถี่และค่าใช้จ่ายของการเรียกร้องที่นำไปสู่รูปแบบการคำนวณของพรีเมี่ยมบริสุทธิ์ ส่วนที่ 4 จะทุ่มเทให้กับการศึกษานำไปใช้กับสาขาประกันภัยรถยนต์เพื่อที่จะเน้นวิธีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ช่วยให้การหารผลงานการประกันในชั้นเรียนภาษีศุลกากรและวิธีการขอรับพรีเมี่ยมบริสุทธิ์ที่สอดคล้องกัน หมวดที่ 5 ที่มีการจัดหลักข้อสรุปของการศึกษา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทบาทพื้นฐานของการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทางการเงิน เสนอวิธีการโอนความเสี่ยงใน
ตราของเบี้ยประกันภัย . พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงเท่ากัน มันเป็นธรรมชาติที่ทุกประกันจะจ่ายพรีเมี่ยมหรือภาษี
สอดคล้องกับแรงโน้มถ่วงของความเสี่ยง .
สินค้าชาร์จที่แตกต่างกันโดยเน้นประกันผลงานที่สามารถนำโดยตรงกับปรากฏการณ์ antiselection

โดยทั่วไปนี้ presumes ชาร์จภาษีเดียวกันสำหรับผลงานทั้งหมด หมายถึง ความเสี่ยงที่จะมั่นใจได้ ( ในราคาที่ลดลง ) และผลกระทบมัน discourages ประกัน
ความเสี่ยงปานกลางความจำเป็นของราคาไม่ใช่ประกันชีวิตมาแน่นอนในความพยายามที่จะต่อสู้กับการต่อต้าน
ปรากฏการณ์ โดยแบ่งผลงานประกันภัยในซับพอร์ตขึ้นอยู่กับปัจจัยอิทธิพลบางอย่าง ดังนั้น ทุกห้องจะประกอบด้วยฐาน
ด้วยเหมือนกันรายละเอียดความเสี่ยงจะจ่ายพรีเมี่ยม
เหมาะสมเหมือนกันวิธีปกติเพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยจะรวมความคาดหมายตามเงื่อนไขของการเรียกร้องความถี่
คาดว่าต้นทุนการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่สังเกตได้ ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
เพื่อตรวจสอบเบี้ยประกันจะดำเนินการโดย actuaries ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปการเสนอและใช้แบบจำลองทางสถิติต่าง ๆ

ในบริบทนี้เส้นถดถอย