The error term is the most importan

The error term is the most important component of the
classical linear regression model (CLRM). Most of the
CLRM assumptions that allow econometricians to prove the
desirable properties of the OLS estimators (the Gauss-Markov
theorem) directly involve characteristics about the error term
(or disturbances). One of the CLRM assumptions deals with
the conditional variance of the error term; namely, that the
variance of the error term is constant (homoskedastic). In the
following sections, I describe the difference between
homoskedasticity and heteroskedasticity and illustrate the
consequences of heteroskedasticity on OLS.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ระยะผิดพลาดเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นแบบคลาสสิก (CLRM) ที่สุดของการสมมติฐานของ CLRM ให้ econometricians เพื่อพิสูจน์การคุณสมบัติของ estimators OLS (เกาส์มาร์คอฟทฤษฎีบท) ลักษณะเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องโดยตรง(หรือรบกวน) สมมติฐานของ CLRM อย่างใดอย่างหนึ่งข้อเสนอด้วยผลต่างตามเงื่อนไขของข้อผิดพลาด คือ ที่ผลต่างของข้อผิดพลาดคง (homoskedastic) ในต่อไปนี้ส่วน ฉันอธิบายความแตกต่างระหว่างhomoskedasticity และ heteroskedasticity และแสดงการผลของ heteroskedasticity บน OLS

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คำข้อผิดพลาดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ
รูปแบบการถดถอยเชิงเส้นคลาสสิก (CLRM) ส่วนใหญ่ของ
สมมติฐาน CLRM ที่ช่วยให้ econometricians เพื่อพิสูจน์
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของประมาณ OLS นี้ (Gauss-มาร์คอฟ
ทฤษฎีบท) เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เกี่ยวกับระยะผิดพลาดโดยตรง
(หรือรบกวน) หนึ่งในสมมติฐาน CLRM ข้อตกลงที่มี
ความแปรปรวนเงื่อนไขของระยะข้อผิดพลาด; คือว่า
ความแปรปรวนของระยะข้อผิดพลาดเป็นค่าคงที่ (homoskedastic) ใน
ส่วนต่อไปนี้ผมจะอธิบายความแตกต่างระหว่าง
homoskedasticity และ heteroskedasticity และแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบของการ heteroskedasticity บน OLS

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เงื่อนไขข้อผิดพลาดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบคลาสสิก ( clrm ) มากที่สุดของclrm สมมติฐานที่อนุญาตให้ econometricians เพื่อพิสูจน์คุณสมบัติที่พึงปรารถนาของตลาดประมาณ ( เกาส์มาร์คอฟทฤษฎีบท ) โดยตรง ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อผิดพลาด( หรือการรบกวน ) หนึ่งใน clrm สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของระยะเวลา ความผิดพลาด คือว่าความแปรปรวนของเงื่อนไขข้อผิดพลาดคงที่ ( homoskedastic ) ในส่วนต่อไปนี้ ผมอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างและ homoskedasticity heteroskedasticity และแสดงให้เห็นถึงผลของ heteroskedasticity ในน้อยที่สุด .