IX. THE ROLE OF THE ACTUARYThis stu

IX. THE ROLE OF THE ACTUARY
This study note has outlined some of the fundamentals of insurance. Now the question is: what is
the role of the actuary?
At the most basic level, actuaries have the mathematical, statistical and business skills needed to
determine the expected costs and risks in any situation where there is financial uncertainty and
data for creating a model of those risks. For insurance, this includes developing net premiums
E
15
(benefit premiums), gross premiums, and the amount of assets the insurer should have on hand to
assure that benefits and expenses can be paid as they arise.
The actuary would begin by trying to estimate the frequency and severity distribution for a
particular insurance pool. This process usually begins with an analysis of past experience. The
actuary will try to use data gathered from the insurance pool or from a group as similar to the
insurance pool as possible. For instance, if a group of active workers were being insured for
healthcare expenditures, the actuary would not want to use data that included disabled or retired
individuals.
In analyzing past experience, the actuary must also consider how reliable the past experience is as
a predictor of the future. Assuming that the experience collected is representative of the insurance
pool, the more data, the more assurance that it will be a good predictor of the true underlying
probability distributions. This is illustrated in the following example:
An actuary is trying to determine the underlying probability that a 70-year-old woman will die
within one year. The actuary gathers data using a large random sample of 70-year-old women
from previous years and identifies how many of them died within one year. The probability is
estimated by the ratio of the number of deaths in the sample to the total number of 70-year-old
women in the sample. The Central Limit Theorem tells us that if the underlying distribution has a
mean of p and standard deviation of σ then the mean of a large random sample of size n is
approximately normally distributed with mean p and standard deviation
σ
n
. The larger the size
of the sample, the smaller the variation between the sample mean and the underlying value of p .
When evaluating past experience the actuary must also watch for fundamental changes that will
alter the underlying probability distributions. For example, when estimating healthcare costs, if
new but expensive techniques for treatment are discovered and implemented then the distribution
of healthcare costs will shift up to reflect the use of the new techniques.
The frequency and severity distributions are developed from the analysis of the past experience
and combined to develop the loss distribution. The claim payment distribution can then be
derived by adjusting the loss distribution to reflect the provisions in the policies, such as
deductibles and benefit limits.
If the claim payments could be affected by inflation, the actuary will need to estimate future
inflation based on past experience and information about the current state of the economy. In the
case of insurance coverages where today’s premiums are invested to cover claim payments in the
years to come, the actuary will also need to estimate expected investment returns.
At this point the actuary has the tools to determine the net premium.
The actuary can use similar techniques to estimate a sufficient margin to build into the gross
premium in order to cover both the insurer’s expenses and a reasonable level of unanticipated
claim payments.
16
Aside from establishing sufficient premium levels for future risks, actuaries also use their skills to
determine whether the insurer’s assets on hand are sufficient for the risks that the insurer has
already committed to cover. Typically this involves at least two steps. The first is to estimate the
current amount of assets necessary for the particular insurance pool. The second is to estimate the
flow of claim payments, premiums collected, expenses and other income to assure that at each
point in time the insurer has enough cash (as opposed to long-term investments) to make the
payments.
Actuaries will also do a variety of other projections of the insurer’s future financial situation under
given circumstances. For instance, if an insurer is considering offering a new kind of policy, the
actuary will project potential profit or loss. The actuary will also use projections to assess
potential difficulties before they become significant.
These are some of the common actuarial projects done for businesses facing risk. In addition,
actuaries are involved in the design of new financial products, company management and strategic
planning.
X. CONCLUSION
This study note is an introduction to the ideas and concepts behind actuarial work. The examples
have been restricted to insurance, though many of the concepts can be applied to any situation
where uncertain events create financial risks.
Later Casualty Actuarial Society and Society of Actuaries exams cover topics including:
adjustment for investment earnings; frequency models; severity models; aggregate loss models;
survival models; fitting models to actual data; and the credibility that can be attributed to past data.
In addition, both societies offer courses on the nature of particular perils and related business
issues that need to be considered.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

IX.บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหมายเหตุการศึกษานี้มีเค้าร่างของพื้นฐานของการประกัน ตอนนี้คำถามคือ: คืออะไรบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับพื้นฐานมากที่สุด actuaries มีทักษะในทางคณิตศาสตร์ สถิติ และธุรกิจที่ต้องกำหนดต้นทุนที่คาดไว้และความเสี่ยงในการเกิดมีความไม่แน่นอนทางการเงิน และข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงดังกล่าว ประกันภัย ซึ่งรวมถึงพัฒนาเบี้ยสุทธิอี15(ได้รับค่าจ้างพิเศษ), เบี้ยรวม และจำนวนของสินทรัพย์ที่ภัยควรจะคงมั่นใจว่า สามารถชำระเงินผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเริ่มต้น ด้วยการพยายามประมาณการแจกแจงความถี่และความรุนแรงในการสระว่ายน้ำประกันเฉพาะ กระบวนการนี้มักจะเริ่มต้น ด้วยการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะพยายามใช้ข้อมูลที่รวบรวม จากกลุ่มประกันภัย หรือ จากกลุ่มเป็นเหมือนกับการกลุ่มประกันภัยที่สุด เช่น ถ้ากลุ่มของ แรงงานที่ใช้งานอยู่มีการประกันภัยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่ปิดใช้งาน หรือถอนคนในการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ผ่านมา นักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นผู้ทายผลในอนาคต สมมติว่าการรวบรวมประสบการณ์ เป็นตัวแทนประกันภัยสระว่ายน้ำ ข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเติมรับรองว่า มันจะเป็นจำนวนประตูที่ดีของตัวจริงการกระจายความน่าเป็น นี้จะแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะพยายามที่จะกำหนดความน่าเป็นต้นแบบที่ผู้หญิงอายุ 70 ปีจะตายภายในหนึ่งปี นักคณิตศาสตร์ประกันภัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตัวอย่างสุ่มขนาดใหญ่ของผู้หญิงอายุ 70 ปีปีก่อนหน้านี้ และระบุจำนวนของพวกเขาตายภายในหนึ่งปี มีความเป็นไปได้ประเมินจากอัตราส่วนของจำนวนการตายจากตัวอย่างจำนวนรวม 70 ปีผู้หญิงในตัวอย่าง ทฤษฎีบทขีดจำกัดกลางบอกว่า ถ้ามีการกระจายอยู่ภายใต้การค่าเฉลี่ยของ p และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของσแล้วค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสุ่มขนาดใหญ่ของขนาด nประมาณปกติกระจาย p เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานΣn. ขนาดใหญ่มากตัวอย่าง ขนาดเล็กเปลี่ยนแปลงระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างและค่าพื้นฐานของ pเมื่อประเมินผ่านประสบการณ์ ที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมองการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงการกระจายความน่าเป็นต้นแบบ ตัวอย่าง เมื่อประเมินต้นทุนสุขภาพ ถ้าเทคนิคใหม่ แต่มีราคาแพงสำหรับการรักษามีการค้นพบ และดำเนินการแจกจ่ายแล้วต้นทุนสุขภาพจะเลื่อนขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการใช้เทคนิคใหม่การกระจายความถี่และความรุนแรงที่พัฒนาจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ผ่านมาและร่วมพัฒนาการกระจายสูญเสีย แล้วจะกระจายการชำระเงินเรียกร้องได้มา โดยการปรับการกระจายสูญหายไปตามบทบัญญัติในนโยบาย เช่นdeductibles และสวัสดิการจำกัดถ้าการชำระเงินที่เรียกร้องอาจได้รับผลกระทบ โดยอัตราเงินเฟ้อ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องประเมินในอนาคตอัตราเงินเฟ้อตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจ ในชำระเงินในการเรียกร้องกรณีซึ่งการลงทุนวันนี้เบี้ยครอบคลุมการประกันปีมา นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องประเมินผลตอบแทนการลงทุนที่คาดไว้จุดนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีเครื่องมือในการกำหนดเบี้ยสุทธินักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถใช้เทคนิคคล้ายการประเมินกำไรที่เพียงพอจะสร้างเป็นรวมพรีเมี่ยมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของภัยและระดับความเหมาะสมของสภาวะเรียกร้องการชำระเงิน16นอกจากสร้างเพียงพอระดับพรีเมี่ยมความเสี่ยงในอนาคต actuaries ยังใช้ทักษะให้กำหนดว่า สินทรัพย์ของภัยคงจะเพียงพอสำหรับความเสี่ยงที่มีภัยแล้วมุ่งมั่นเพื่อให้ครอบคลุม โดยทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่สอง แรกคือการ ประเมินจำนวนสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับประเภทประกันเฉพาะปัจจุบัน สองคือการ ประเมินขั้นตอนการชำระเงินเรียกร้อง ค่าจ้างพิเศษที่รวบรวม ค่าใช้จ่าย และรายได้อื่นมั่นที่แต่ละจุดในเวลาที่ภัยมีเงินสดเพียงพอ (ตรงข้ามกับการลงทุนระยะยาว) เพื่อให้การชำระเงินActuaries จะทำหลากหลายอื่น ๆ ประมาณสถานการณ์ทางการเงินในอนาคตของภัยใต้กำหนดสถานการณ์ ตัวอย่าง ถ้ามีภัยจะพิจารณาเสนอนโยบาย รูปแบบใหม่actuary will project potential profit or loss. The actuary will also use projections to assesspotential difficulties before they become significant.These are some of the common actuarial projects done for businesses facing risk. In addition,actuaries are involved in the design of new financial products, company management and strategicplanning.X. CONCLUSIONThis study note is an introduction to the ideas and concepts behind actuarial work. The exampleshave been restricted to insurance, though many of the concepts can be applied to any situationwhere uncertain events create financial risks.Later Casualty Actuarial Society and Society of Actuaries exams cover topics including:adjustment for investment earnings; frequency models; severity models; aggregate loss models;survival models; fitting models to actual data; and the credibility that can be attributed to past data.In addition, both societies offer courses on the nature of particular perils and related businessissues that need to be considered.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทรงเครื่อง
บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทราบการศึกษาครั้งนี้ได้ระบุไว้บางส่วนของปัจจัยพื้นฐานของการประกัน ตอนนี้คำถามคือสิ่งที่เป็นบทบาทของนักหรือไม่ในระดับพื้นฐานที่สุดที่สถิติมีทางคณิตศาสตร์ทักษะทางสถิติและธุรกิจที่จำเป็นในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่คาดหวังและความเสี่ยงในสถานการณ์ใดๆ ที่มีความไม่แน่นอนทางการเงินและข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองของความเสี่ยงเหล่านั้น สำหรับการประกันนี้รวมถึงการพัฒนาเบี้ยสุทธิE 15 (พรีเมี่ยมได้รับประโยชน์) เบี้ยประกันขั้นต้นและปริมาณของสินทรัพย์ที่ผู้ประกันตนควรจะมีอยู่ในมือที่จะมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายที่จะเกิดขึ้น. คณิตศาสตร์ประกันภัยจะเริ่มต้นด้วยการพยายามที่จะประเมิน ความถี่และความรุนแรงกระจายสำหรับสระว่ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกัน กระบวนการนี้มักจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คณิตศาสตร์ประกันภัยจะพยายามที่จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากสระว่ายน้ำประกันภัยหรือจากกลุ่มเป็นคล้ายกับสระว่ายน้ำการประกันที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มของคนงานที่ใช้งานได้รับการประกันค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพนักจะไม่ต้องการที่จะใช้ข้อมูลที่รวมสำหรับผู้พิการหรือเกษียณบุคคล. ในการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ผ่านมานักนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาวิธีการที่เชื่อถือได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นการทำนายในอนาคต สมมติว่าประสบการณ์ที่เก็บรวบรวมเป็นตัวแทนของการประกันสระว่ายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมการประกันมากขึ้นว่ามันจะเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่ดีของต้นแบบที่แท้จริงของการแจกแจงความน่าจะเป็น นี่คือตัวอย่างในตัวอย่างต่อไปนี้: คณิตศาสตร์ประกันภัยพยายามที่จะตรวจสอบความน่าจะเป็นพื้นฐานที่ผู้หญิง 70 ปีจะตายภายในหนึ่งปี นักรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตัวอย่างสุ่มขนาดใหญ่ของผู้หญิง 70 ปีจากปีก่อนและระบุจำนวนของพวกเขาเสียชีวิตภายในหนึ่งปี ความน่าจะเป็นประมาณโดยอัตราส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มตัวอย่างจำนวนรวมของ 70 ปีผู้หญิงในกลุ่มตัวอย่าง เซ็นทรัล จำกัด ทฤษฎีบทบอกเราว่าถ้าการกระจายพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยของพีและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานσแล้วเฉลี่ยของตัวอย่างสุ่มขนาดใหญ่ของขนาดn ที่มีการกระจายประมาณตามปกติที่มีค่าเฉลี่ยพีและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานσ n ที่มีขนาดใหญ่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยและค่าพื้นฐานของพี. เมื่อประเมินประสบการณ์ที่ผ่านมานักนอกจากนี้ยังต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานแจกแจงความน่าจะ ตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพถ้าเทคนิคใหม่ ๆ แต่มีราคาแพงสำหรับการรักษามีการค้นพบและดำเนินการแล้วการกระจายของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะเลื่อนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้เทคนิคใหม่. ความถี่และการแจกแจงความรุนแรงได้รับการพัฒนาจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมา ประสบการณ์และทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากระจายการสูญเสีย การกระจายการชำระเงินการเรียกร้องนั้นจะสามารถได้มาโดยการปรับการกระจายการสูญเสียเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในนโยบายเช่นdeductibles และข้อ จำกัด ผลประโยชน์. หากการชำระเงินการเรียกร้องจะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องมีการประเมินในอนาคตอัตราเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจ ในกรณีของการคุ้มครองการประกันที่พรีเมี่ยมในปัจจุบันมีการลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมการชำระเงินการเรียกร้องในปีที่ผ่านมานักนอกจากนี้ยังจะต้องมีการประเมินผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวัง. ณ จุดนี้นักมีเครื่องมือในการตรวจสอบพรีเมี่ยมสุทธิ. คณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถใช้ เทคนิคที่คล้ายกันในการประมาณการอัตรากำไรเพียงพอที่จะสร้างเป็นขั้นต้นพรีเมี่ยมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ประกันตนและอยู่ในระดับที่เหมาะสมของที่ไม่คาดคิดการชำระเงินการเรียกร้อง. 16 นอกเหนือจากการสร้างระดับพรีเมี่ยมที่เพียงพอสำหรับความเสี่ยงในอนาคตสถิติยังใช้ทักษะในการตรวจสอบว่าทรัพย์สินของผู้ประกันตนที่อยู่ในมือมีเพียงพอสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ประกันตนได้มุ่งมั่นที่จะครอบคลุม ซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องอย่างน้อยสองขั้นตอน ครั้งแรกคือการประเมินจำนวนเงินในปัจจุบันของสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการประกันภัยโดยเฉพาะสระว่ายน้ำ ที่สองคือการประเมินการไหลของการชำระเงินการเรียกร้องของพรีเมี่ยมที่เก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายและรายได้อื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละจุดในเวลาที่ผู้ประกันตนมีเงินสดเพียงพอ(เมื่อเทียบกับเงินลงทุนระยะยาว) ที่จะทำให้การชำระเงิน. สถิติยังจะทำ ความหลากหลายของการคาดการณ์อื่น ๆ ของสถานการณ์ทางการเงินในอนาคตของผู้ประกันตนภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด ตัวอย่างเช่นถ้า บริษัท ประกันภัยจะพิจารณานำเสนอรูปแบบใหม่ของนโยบายที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะโครงการศักยภาพกำไรหรือขาดทุน คณิตศาสตร์ประกันภัยจะใช้การคาดการณ์ในการประเมินความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขากลายเป็นที่สำคัญ. เหล่านี้คือบางส่วนของโครงการประกันภัยทั่วไปทำธุรกิจมีความเสี่ยง นอกจากนี้สถิติมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท และการวางแผน. เอ็กซ์ สรุปบันทึกการศึกษาครั้งนี้คือการแนะนำให้ความคิดและแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตัวอย่างที่ได้รับการ จำกัด การประกันแม้หลายแนวคิดที่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ใด ๆ ที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนสร้างความเสี่ยงทางการเงิน. ต่ออุบัติเหตุประกันภัยสังคมและสังคมของการสอบสถิติครอบคลุมหัวข้อรวมถึงการปรับตัวสำหรับรายได้การลงทุน รุ่นความถี่ รูปแบบความรุนแรง; รูปแบบการสูญเสียรวม; รุ่นอยู่รอด; รูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง; และความน่าเชื่อถือที่สามารถนำมาประกอบกับข้อมูลที่ผ่านมา. นอกจากนี้สังคมมีทั้งหลักสูตรในลักษณะของภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะต้องพิจารณา