Engle-Granger(1987) test whereas Ma

Engle-Granger
(1987) t
est whereas Maximum likelihood based tests include
Johansen (1988; 1991) and J
ohansen-Juselius (1990) tests. During this study we
apply Johansen and Juselius test to dete
rmine the presence of cointegrating vectors
in a set of non stationary time series. The null hypothesis is that there is no
cointegration among the series. Vector Autoregressive (VAR) approach is employed
to test multivariate cointegration. This
assumes all the variables in the model are
endogenous. The Johansen and Juselius procedur
e is employed to test for a long run
relationship between the variables. Joha
nsen and Juselius suggest two likelihood
ratio tests for the determination of the number of cointegrated vectors. Maximal
eigenvalue test evaluates the null hypothesis
that there are at most r cointegrating
vectors against the alternative of r + 1 cointegrating vectors. The maximum eigen
value statistic is given by,

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

Engle Granger ( 1987 ) t

ส่วนโอกาสสูงสุดจากการทดสอบรวมถึง EST
Johansen ( 1988 ; 1991 ) และ J
ohansen juselius ( 1990 ) การทดสอบ ในการศึกษานี้เรา
ใช้โจแฮนเซน และ juselius ทดสอบเครื่อง

rmine พระพักตร์เชิงเวกเตอร์ในชุดของอนุกรมเวลา ไม่นิ่ง สมมุติฐานว่างว่าไม่มี
Cointegration ระหว่างชุดเวกเตอร์ตัว ( VAR ) วิธีการคือการทดสอบหลายตัวแปรใช้
โดย . นี้
ถือว่าตัวแปรทั้งหมดในรูปแบบ
ภายนอก . การโอนและ E กระบวนการ
juselius ใช้การทดสอบยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และโยฮา
nsen juselius แนะนำสองโอกาส
อัตราส่วนการทดสอบสำหรับการหาจํานวน cointegrated เวกเตอร์ สูงสุด
ทดสอบค่าประเมิน
สมมติฐานโมฆะนั้นมีมากที่สุดกับทางเลือกเชิงเวกเตอร์ R
R 1 เชิงเวกเตอร์ eigen
มูลค่าสูงสุดสถิติให้โดย