A good set of stress tests enables

A good set of stress tests enables managers to proactively reduce unacceptable risk levels
by indicating how to structure hedges for unacceptable risk exposures (i.e., where to take risk-offsetting
long or short positions). A consistent set of stress tests that is run on multiple,
independently managed portfolios can reveal overall concentrations in risk that might not appear
in the aggregate portfolio VaR (i.e., portfolio effects may differ in stressed markets).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชุดดีของการทดสอบความเครียดช่วยให้ผู้จัดการเชิงรุกลดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้โดยระบุว่า วิธีการป้องกันความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงยอมรับ (เช่น ที่จะชดเชยความเสี่ยงยาว หรือสั้นตำแหน่ง) ชุดทดสอบความเครียดสอดคล้องกันที่รันบนหลายพอร์ตการลงทุนมีการจัดการอย่างเป็นอิสระสามารถแสดงความเข้มข้นโดยรวมในความเสี่ยงที่อาจไม่ปรากฏในผลงานรวม VaR (เช่น ผลงานผลอาจแตกต่างในตลาดเครียด)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ชุดที่ดีของการทดสอบความเครียดช่วยให้ผู้จัดการในเชิงรุกลดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
โดยระบุวิธีการจัดโครงสร้างการป้องกันความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (คือที่ที่จะใช้ความเสี่ยงหักล้าง
ยาวหรือสั้นตำแหน่ง) ชุดที่สอดคล้องกันของการทดสอบความเครียดที่มีการทำงานในหลาย
พอร์ตการจัดการอย่างเป็นอิสระสามารถที่จะเปิดเผยความเข้มข้นโดยรวมในความเสี่ยงที่อาจจะไม่ปรากฏ
ในผลงานรวม VaR (เช่นผลกระทบผลงานอาจแตกต่างกันในตลาดเครียด)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ชุดที่ดีของการทดสอบความเครียดช่วยให้ผู้จัดการเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้วันนี้โดยระบุว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับการยอมรับโครงสร้างความเสี่ยง ( เช่นที่ใช้ชดเชยความเสี่ยงยาวหรือสั้นตำแหน่ง ) การตั้งค่าที่สอดคล้องกันของการทดสอบความเครียดที่วิ่งบนหลายการบริหารจัดการอย่างอิสระ ผลงานสามารถเปิดเผยโดยรวมอัตราความเสี่ยงที่อาจจะไม่ปรากฏใน var ผลงานรวม ( เช่นผลผลงานอาจแตกต่างกันในเน้นตลาด )