(a) Generalised Pareto Distribution

(a) Generalised Pareto DistributionAmong the random variables representing financial returns(r1, r2, r3,. . ., rn), we choose a low threshold u and examine allvalues (y) exceeding u: (y1, y2, y3, . . ., yNu), where yi= ri− u andNuare the number of sample data greater than u. The distribu-tion of excess losses over the threshold u is defined as:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

DistributionAmong Pareto Generalised (a) ตัวแปรสุ่มแสดงถึงผลตอบแทนทางการเงิน (r1, r2, r3 แตะ rn), เราเลือกขีดจำกัดต่ำสุดคุณ และ allvalues (y) เกิน u:กำลังตรวจสอบ (y1, y2, y3, ... ., yNu), ที่ yi = ri− u andNuare จำนวนข้อมูลตัวอย่างมากกว่ายู Distribu-สเตรชันของขาดทุนเกินกว่า u ขีดจำกัดถูกกำหนดให้เป็น:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(ก) Generalised Pareto DistributionAmong ตัวแปรสุ่มที่เป็นตัวแทนของผลตอบแทนทางการเงิน (.. R1, R2, R3 ,. , RN) เราเลือกเกณฑ์ต่ำ U และตรวจสอบ allvalues​​ (Y) เกิน U: (y1, y2, y3. . yNu) ที่ Yi = ri- U andNuare จำนวนของข้อมูลตัวอย่างมากกว่า U distribu-การสูญเสียเกินกว่าเกณฑ์ U หมายถึง:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( ก ) สรุปโต distributionamong สุ่มตัวแปรที่เป็นตัวแทนของผลตอบแทนทางการเงิน ( R1 , R2 , R3 , . . . . . . . . , RN ) เราเลือกเกณฑ์ต่ำและตรวจสอบ allvalues u ( Y ) เกิน u ( y1 , Y2 , Y3 , . . . . ynu ) ที่ยี = ริ− u andnuare จำนวนตัวอย่างข้อมูลมากกว่า u distribu tion ของการสูญเสียส่วนเกินกว่าเกณฑ์กำหนด :
U