a more robust approach relies on a

a more robust approach relies on a swaption type valuation approach to estimate the contingent replacement value of the derivative using the counterparty's respective credit spread.this approach requires more sophisticated knowledge of derivative valuation and access to more specific market data such as interest rate volatility surface

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เพิ่มเติมเหมาะสมอาศัยวิธีการประเมินค่าชนิด swaption ประเมินค่าแทนที่กองทัพของอนุพันธ์ที่ใช้วิธีการ spread.this ตามเครดิตของคู่สัญญาต้องการรู้ความซับซ้อนมากขึ้นของการหาอนุพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นพื้นผิวความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินมูลค่าประเภท swaption ในการประมาณค่าทดแทนผูกพันของอนุพันธ์โดยใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องเครดิตคู่สัญญาของ spread.this ต้องมีความรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นของการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นพื้นผิวที่สนใจความผันผวนของอัตรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วิธีการที่แข็งแกร่งมากขึ้นขึ้นอยู่กับประเภทมูลค่าตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการประเมิน โดยแทนค่าของอนุพันธ์ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครดิต spread.this วิธีต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นของมูลค่าอนุพันธ์ และการเข้าถึงข้อมูลตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยพื้นผิว