In the same way as in the historica

In the same way as in the historical simulation approach, these changes in portfolio
value are sorted in ascending order and the VaR number at a k per cent level of
confidence is determined as the (100-k) percentile of these sorted changes. The
resulting VaR measures are shown in Table 6.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในลักษณะเดียวกับที่อยู่ในวิธีการจำลองประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในผลงาน
มูลค่าจะเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากและจำนวน VaR ที่ระดับร้อยละ AK ของ
ความเชื่อมั่นที่จะถูกกำหนดเป็น (100-K) ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เรียงลำดับ
มาตรการ VaR ผลดังแสดงในตารางที่ 6

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในลักษณะเดียวกันกับในการจำลองทางประวัติศาสตร์วิธีการเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลงาน
จะเรียงลําดับและเป็นหมายเลขที่ K ร้อยละระดับ
ความเชื่อมั่นมุ่งมั่นเป็น ( 100-k ) คนเหล่านี้จัดการการเปลี่ยนแปลง
ผลคือมาตรการแสดงในตารางที่ 6 .