ResultsWe first examine the sample

Results

We first examine the sample autocorrelation function for the eight time series and compare it with that for surrogates which have the same distribution. Figure 2 shows the results, with the sample acf shown for lags 1 to 6. Seven of the eight time series are distinct from their shuffle surrogates, showing that they have some serial correlation. The time series in the top left panel of Figure 2 cannot be distinguished from its permutations and thus is unsuitable for the purposes of forecasting. We keep this time series in the experimental set to provide a contrast to the other time series.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลลัพธ์เราตรวจสอบฟังก์ชัน autocorrelation ตัวอย่างแปดลำดับเวลาและเปรียบเทียบด้วยว่าสำหรับ surrogates ที่มีการกระจายเดียวกันก่อน รูปที่ 2 แสดงผลลัพธ์ ด้วย acf ตัวอย่างที่แสดงสำหรับล่าช้า 1-6 ชุดจะแตกต่างจากตน surrogates shuffle แสดงว่า มีบางความสัมพันธ์อนุกรมเวลาแปดเจ็ด ชุดเวลาในแผงด้านซ้ายด้านบนของรูปที่ 2 ไม่แตกต่างจากการเรียงสับเปลี่ยน และจึงไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ เราสามารถเก็บชุดนี้เวลาในการทดลองตั้งให้ตัดกับชุดข้อมูลเวลาอื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผล

ครั้งแรกที่เราตรวจสอบฟังก์ชันตัวอย่างอัตสำหรับชุดเวลาแปดและเปรียบเทียบกับว่าสำหรับอุ้มท้องที่มีการกระจายเดียวกัน รูปที่ 2 แสดงผลที่มี ACF ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงล่าช้า 1 ถึง 6 เจ็ดแปดอนุกรมเวลาแตกต่างจากอุ้มท้องสับเปลี่ยนของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสัมพันธ์บางอนุกรม ชุดเวลาในแผงด้านบนด้านซ้ายของรูปที่ 2 ไม่สามารถประสบความสำเร็จจากพีชคณิตและทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ เราเก็บชุดขณะนี้อยู่ในชุดการทดลองเพื่อให้ตรงกันข้ามกับอนุกรมเวลาอื่น ๆ