The econometric challenge is to spe

The econometric challenge is to specify how the information is used to estimate and forecast the mean and variance of the return, conditional on the past information. Currently the most powerful known techniques used to estimate and predict the volatility on high frequency data belong to a family of generalized conditional autoregressive heteroskedastic (GARCH) models. The goal of such models is to provide a volatility measure like a standard deviation that can be used in financial decisions concerning risk analysis, portfolio selection and derivative pricing

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความท้าทาย econometric จะระบุวิธีใช้ข้อมูลเพื่อประเมิน และการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของคืน เงื่อนไขข้อมูลผ่านมา ปัจจุบันสุดรู้จักเทคนิคที่มีประสิทธิภาพใช้ในการประเมิน และคาดการณ์ความผันผวนความถี่สูงข้อมูลสมาชิกครอบครัวรุ่น heteroskedastic (GARCH) autoregressive เมจแบบทั่วไปตามเงื่อนไข เป้าหมายของแบบจำลองดังกล่าวคือเพื่อ ให้การวัดความผันผวนเช่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง เลือกผลงาน และการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความท้าทายทางเศรษฐมิติคือการระบุว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของผลตอบแทนที่มีเงื่อนไขกับข้อมูลที่ผ่านมา ปัจจุบันเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่รู้จักกันใช้ในการประเมินและคาดการณ์ความผันผวนอยู่กับข้อมูลที่มีความถี่สูงอยู่ในครอบครัวของ heteroskedastic อัตเงื่อนไขทั่วไป (GARCH) รุ่น เป้าหมายของรุ่นดังกล่าวคือการใช้วัดความผันผวนเช่นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง, การเลือกผลงานและการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความท้าทายทางเศรษฐกิจคือการระบุว่า ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณแนวโน้มของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของผลตอบแทนขึ้นอยู่กับข้อมูลอดีต ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่รู้จักเทคนิคที่ใช้ในการคาดการณ์ความผันผวนในความถี่สูงเป็นของครอบครัวของเงื่อนไขทั่วไปตัว heteroskedastic ( ของ ) รุ่นเป้าหมายของรูปแบบดังกล่าวเพื่อให้ผวน วัดเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเลือกผลงานและราคาอนุพันธ์