Concerning the model of Vasicek(197

Concerning the model of Vasicek
(1977) and Cox et al. (1985) with the property of mean reverting, maximum likelihood
methods are used (Brigo et al., 2009). The Merton (1973) model is fitted by mean and
volatility estimation.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เกี่ยวกับรูปแบบของ Vasicek(1977) และค็อกซ์ et al. (1985) มีลักษณะของหมายถึง ความเป็นไปได้สูงสุด การแปลงวิธีที่ใช้ (Brigo et al., 2009) แบบเมอร์ (1973) จะติดตั้ง โดยค่าเฉลี่ย และการประเมินความผันผวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เกี่ยวกับรูปแบบของ Vasicek
(1977) และค็อกซ์และคณะ (1985) ที่มีทรัพย์สินของค่าเฉลี่ยย้อนโอกาสสูงสุด
ที่จะใช้วิธีการ (Brigo et al., 2009) เมอร์ตัน (1973) รูปแบบการติดตั้งโดยค่าเฉลี่ยและ
การประมาณค่าความผันผวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เกี่ยวกับรูปแบบของ vasicek
( 1977 ) และค็อกซ์ et al . ( 1985 ) ด้วยคุณสมบัติของหมายถึงการย้อนกลับ วิธีการโอกาส
สูงสุดที่ใช้ ( brigo et al . , 2009 ) ที่เมอร์ตัน ( 1973 ) แบบมีเข็มขัดด้วยค่าเฉลี่ยและค่า

ลง