where y′t is the differenced series

where y′t is the differenced series (it may have been differenced more than once). The “predictors” on the right hand side include both lagged values of yt and lagged errors. We call this an ARIMA(p,d,q) model, where

p= order of the autoregressive part;
d= degree of first differencing involved;
q= order of the moving average part.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

y′t ชุด differenced (มันอาจมีการ differenced มากกว่าหนึ่งครั้ง) "Predictors" ทางด้านขวามือรวมทั้งค่า lagged yt และ lagged ข้อผิดพลาด เราเรียกแบบจำลองของ ARIMA(p,d,q) นี้ที่p =ลำดับของส่วน autoregressived =ระดับแรก differencing เกี่ยวข้องq =ลำดับของส่วนเฉลี่ย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ y't เป็นชุด differenced (มันอาจจะถูก differenced มากกว่าหนึ่งครั้ง) "การพยากรณ์" ที่ด้านขวามือรวมทั้งค่ารั้งท้ายของข้อผิดพลาดและล่าช้า YT เราขอเรียกร้องนี้ ARIMA (p, d, ด) รุ่นที่p = คำสั่งของส่วนหนึ่งอัต; d = ระดับของความแตกต่างครั้งแรกที่เกี่ยวข้องคิว= คำสั่งของการเคลื่อนย้ายส่วนหนึ่งเฉลี่ย