Still, VAR must be complemented by

Still, VAR must be complemented by stress-testing. This involves looking at the effect of extreme scenarios on the portfolio. This is particularly useful in situations of "dormant" risks, such as fixed exchange rates, which are subject to devaluations. Stress-testing is much more subjective than VAR because it poorly accounts for correlations and depends heavily on the choice of scenarios. Nevertheless, I would advocate the use of both methods.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ยังคง var ต้องสมบูรณ์โดยทดสอบความเครียด- นี้เกี่ยวข้องกับการมองไปที่ผลกระทบของสถ​​านการณ์มากบนผลงาน นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ของความเสี่ยง "อยู่เฉยๆ" เช่นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งอาจมีการ devaluations ทดสอบความเครียดเป็นอัตนัยมากขึ้นกว่า var เพราะมันเลวร้ายบัญชีสำหรับความสัมพันธ์และขึ้นอยู่กับตัวเลือกของสถ​​านการณ์แต่ฉันจะสนับสนุนการใช้งานของทั้งสองวิธี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ยังคง VAR ต้องตู้ โดยการทดสอบความตึงเครียด นี้เกี่ยวข้องกับดูผลของสถานการณ์มากผลงาน นี้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ความเสี่ยง "เฉยๆ" เช่นคงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจ devaluations ทดสอบความตึงเครียดเป็นรูปธรรมมากน้อยกว่า VAR เนื่องจากว่างานบัญชีสำหรับความสัมพันธ์ และขึ้นอยู่มากในหลากหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ฉันจะสนับสนุนการใช้ทั้งสองวิธี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวแทนจำหน่าย( VAR )ยังต้องเพิ่มความสมบรูณ์แบบด้วยความเครียด - การทดสอบ โรงแรมแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับกำลังมองหาที่มีผลบังคับใช้ของสถานการณ์รุนแรงในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ นี้ โรงแรมแห่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ของ"สงบ"ความเสี่ยงเช่นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งอาจมีการ devaluations ความเครียด - การทดสอบเป็นมากกว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย( VAR )เพราะมันได้ไม่ดีนักบัญชีสำหรับสัมพันธ์เชิงและขึ้นอยู่กับจำนวนมากในการเลือกของสถานการณ์อย่างไรก็ตามผมจะสนับสนุนการใช้ทั้งสองวิธี