example, we find that the correlati

example, we find that the correlation between default risk and the interest rate has a significant effect on the properties of the credit spread.
Using Moody's corporate bond yield data, we find that credit spreads are negatively related to interest rates
and that durations of risky bonds depend on the correlation with interest rates.
This empirical evidence is consistent with the implications of the valuation model.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตัวอย่าง เราพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเริ่มต้นและอัตราดอกเบี้ยมีผลสำคัญในคุณสมบัติของการแพร่กระจาย ใช้ข้อมูลผลตอบแทนพันธบัตรองค์กรดี้ส์ เราพบว่า สินเชื่อแพร่กระจายส่งเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาของพันธบัตรที่มีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย หลักฐานประจักษ์นี้สอดคล้องกับผลกระทบของรูปแบบมูลค่าได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตัวอย่างเช่นเราพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเริ่มต้นและอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับคุณสมบัติของการแพร่กระจายเครดิต.
โดยใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของ บริษัท
มูดี้ส์เราจะพบว่าการแพร่กระจายเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาของพันธบัตรที่มีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย.
นี้หลักฐานเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับความหมายของรูปแบบการประเมินที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวอย่าง เราพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่ค่าเริ่มต้นและอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของเครดิตแพร่กระจาย
ใช้พันธบัตรองค์กรข้อมูลดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบกับการกระจายสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาของหุ้นกู้
ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการประเมินรูปแบบ .