As mentioned above, we applied out

As mentioned above, we applied out of
sample testing in order to evaluate the performance of the
optimal tracking portfolio. To do so, we calculated two
tracking errors based on the data samples from the period
03/03/2004-03/03/2005. The first tracking error E1 is directly
related to the volatility of the tracking error and is based on
an estimation of standard deviation (1). It is written as where rP and rB are the arithmetic mean of the returns of
tracking portfolio and the benchmark portfolio respectively.
The second out-of-sample tracking error E2 is defined as
the average of absolute differences in the returns rP (t) of
the index portfolio and the returns rB(t) of the benchmark.
According to [29], E2 can be stated as.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดังกล่าวข้างต้นที่เรานำมาใช้จากการทดสอบ
ตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
ผลงานที่ดีที่สุดในการติดตาม จะทำเช่นนั้นเราคำนวณ
สองข้อผิดพลาดในการติดตามตามตัวอย่างข้อมูลจากระยะเวลา
03/03/2004-03/03/2005 e1 ติดตามข้อผิดพลาดแรกคือ
โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของข้อผิดพลาดในการติดตามและอยู่บนพื้นฐานของการประเมิน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1)มันถูกเขียนไว้เป็นที่สวมบทบาทและ RB เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ
ติดตามผลงานและมาตรฐานตามลำดับ.
e2 ออกจากตัวอย่างการติดตามข้อผิดพลาดที่สองถูกกำหนดให้เป็น
เฉลี่ยของความแตกต่างแน่นอนในการสวมบทบาทผลตอบแทน ( t)
ผลงานดัชนีและ RB ผลตอบแทน (t) มาตรฐาน.
ตาม [29], e2 สามารถระบุเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดังกล่าวข้างต้น เราใช้ของ
ตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการ
ผลงานติดตามที่เหมาะสม การทำเช่นนั้น เราได้สอง
ติดตามข้อผิดพลาดจากตัวอย่างข้อมูลจากระยะ
03/03/2004-03/03/2005 พลาดการติดตามแรก E1 คือตรง
กับความผันผวนของการติดตามข้อผิดพลาด และยึด
การประเมินของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1) เขียนเป็น rP และ rB คณิตกลับของ
ติดตามผลงานและผลงานมาตรฐานตามลำดับ.
E2 พลาดติดตามออกอย่างสองถูกกำหนดเป็น
ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างแน่นอนในคืน rP (t) ของ
ผลงานดัชนีและ rB(t) แทนของเกณฑ์มาตรฐาน
ตาม [29], E2 สามารถระบุเป็นการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบนของเรานำมาใช้ออกจากการทดสอบ
ตัวอย่างในการสั่งซื้อเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพ ของการติดตามอย่างมี ประสิทธิภาพ ที่
ตามมาตรฐาน ในการดำเนินการดังกล่าวให้เราคำนวณผิดพลาดสอง
ซึ่งจะช่วยการติดตามที่ใช้ตัวอย่างข้อมูลจากช่วงเวลา
03/03/2004-03/03/2005 ได้ เป็นครั้งแรกการติดตามข้อผิดพลาด E 1 ที่คือที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของข้อผิดพลาดในการตรวจสอบโดยตรง
ซึ่งจะช่วยและมีพื้นฐานอยู่บนความนับถือ
ซึ่งจะช่วยให้มีการเบี่ยงเบนมาตรฐาน( 1 )เป็นสถานที่ที่เป็นลายลักษณ์อักษร RP และ RB เป็นธรรมดาของ
ซึ่งจะช่วยให้การส่งคืนของการติดตามกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ และการวัด ประสิทธิภาพ ที่กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ.
ที่สองที่ออกมามีตัวอย่างการติดตามข้อผิดพลาด E 2 ถูกกำหนดเป็น
ซึ่งจะช่วยได้โดยเฉลี่ยของความแตกต่างในการส่งคืน RP ( T )ของ
ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ และผลตอบแทน RB ( T )ของการวัด ประสิทธิภาพ .
ตามไปที่[ 29 ], E 2 จะสามารถได้รับการกล่าวถึง.