Vector autoregressive (VAR) models

Vector autoregressive (VAR) models are widely used in forecasting
and in analysis of the effects of structural shocks. A critical element in the
specification of VAR models is the determination of the lag length of the VAR. There
14
are many criteria used to determine lag length, criteria which have been used to
evaluate in this study are:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รูปแบบเวกเตอร์ autoregressive (VAR) ใช้ในการคาดการณ์และ ในการวิเคราะห์ผลของโครงสร้างแรงกระแทก องค์ประกอบสำคัญในการข้อมูลจำเพาะของแบบจำลอง VAR เป็นการกำหนดความยาวความล่าช้าของการ VAR. มี 14เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อกำหนดความยาวของความล่าช้า หลักเกณฑ์ซึ่งมีการใช้ประเมินในการศึกษานี้คือ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตเวกเตอร์ (VAR) รุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์
และในการวิเคราะห์ผลกระทบของแรงกระแทกโครงสร้าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน
การกำหนดรูปแบบ VAR คือความมุ่งมั่นของความยาวความล่าช้าของวา มี
14
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดความยาวล่าช้าเกณฑ์ที่ได้รับมาใช้ในการ
ประเมินผลการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้คือ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เวกเตอร์ตัว ( VAR ) รุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์และในการวิเคราะห์ผลของแรงกระแทกของโครงสร้าง องค์ประกอบที่สำคัญในคุณสมบัติของแบบจำลอง VAR เป็นปณิธานของร่างกาย โดยมีความยาวของ14 .เป็นเกณฑ์ที่ใช้กำหนดความยาวล่าช้ามาก เกณฑ์ ซึ่งจะถูกใช้เพื่อประเมินในการศึกษานี้คือ