where yt is a vector of endogenous

where yt is a vector of endogenous variables, E (. |Ft ) is the expectations operator, Ft
the publicly available information at time t, and wt is a vector of forcing variables. For
example, log-linearized version of dynamic general equilibrium models (to be discussed) can all be written as a special case of this equation with plenty of restrictions on the
coefficient matrices A and B. In the typical case where wt are serially uncorrelated and
the solution of the RE model can be assumed to be unique the RE solution reduces to
the vector autoregression (VAR)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ yt เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรภายนอก E (| Ft.) เป็นผู้ประกอบการคาดหวัง Ft
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่เวลา t และน้ำหนักเป็นเวกเตอร์ของการบังคับให้ตัวแปร สำหรับ
ตัวอย่างเช่นรุ่นเข้าสู่ระบบเชิงเส้นแบบไดนามิกแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (ที่จะกล่าว) ทั้งหมดจะสามารถเขียนเป็นกรณีพิเศษของสมการนี้มีมากมายของข้อ จำกัด ในการ
เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A และ B ในกรณีทั่วไปที่มีน้ำหนักและเป็นลำดับ uncorrelated
วิธีการแก้ปัญหาของรูปแบบ RE สามารถสันนิษฐานว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ซ้ำกัน RE ลด
autoregression เวกเตอร์ (VAR)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ YT เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรภายนอก , e ( . | ฟุต ) คือความคาดหวังที่ผู้ประกอบการ ft
ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปที่เวลา t และ WT เป็นเวกเตอร์ของการบังคับให้ตัวแปร สำหรับ
ตัวอย่างบันทึกรุ่นของช่วงแบบไดนามิกแบบดุลยภาพทั่วไป ( ที่จะกล่าวถึง ) สามารถเขียนเป็นกรณีพิเศษของสมการนี้มีมากมายของข้อ จำกัด ในเมทริกซ์สัมประสิทธิ์
A และ Bในกรณีทั่วไปที่ WT จะเป็น uncorrelated และ
โซลูชั่นของอีกรุ่นที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นโซลูชั่นที่ช่วยลดกันอีกครั้ง

เวกเตอร์ก๊อซเปล ( VAR )