The well-known uncovered interest p

The well-known uncovered interest parity puzzle comes from the empirical finding that the change in the log of the exchange rate is negatively correlated with the home less foreign interest differential, *−ttii. That is, estimates of **11cov(,)cov(,)++−−=−−tttttttttssiiEssii tend to be negative.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ปริศนาพาริตี้สนใจรู้จักเถมาหาประจักษ์ว่า การเปลี่ยนแปลงในบันทึกของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่ง correlated กับบ้านน้อยกว่าต่างประเทศสนใจที่แตกต่าง, * −ttii นั่นคือ ประเมินของ ** 11cov cov () () ++ −− = −−tttttttttssiiEssii มักจะ เป็นค่าลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่รู้จักกันดีเปิดปริศนาความเท่าเทียมกันที่น่าสนใจมาจากการค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในการเข้าสู่ระบบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับบ้านที่แตกต่างกันต่างชาติสนใจน้อยที่ * -ttii นั่นคือประมาณ ** 11cov () COV () ++ - = - tttttttttssiiEssii มีแนวโน้มที่จะเป็นลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นที่สนใจกันเปิดเผยปริศนามาจากผลเชิงประจักษ์ว่า การเปลี่ยนแปลงในบันทึกของอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าดอกเบี้ยน้อยกว่าต่างประเทศบ้าน * − ttii . นั่นคือ ประมาณ * * 11cov COV ( , ) ( , ) −− = −− ttttttttt ssiiessii มีแนวโน้มเป็นลบ