all VAR(p) models with lag lengths

all VAR(p) models with lag lengths p less than or equal to the value given
to max.ar, and the lag length is determined as the one which minimizes
the information criterion specified by the criterion option. The default
criterion is BIC but other valid choices are logL, AIC and HQ. In the computation
of the information criteria, a common sample based on max.ar
is used. Once the lag length is determined, the VAR is re-estimated using
the appropriate sample. In the above example, the BIC values were
computed using the sample based on max.ar=4 and p = 1 minimizes BIC.
The VAR(1) model was automatically re-estimated using the sample size
appropriate for p = 1.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รุ่น VAR(p) ทั้งหมด มีความล่าช้ายาว p น้อยกว่า หรือเท่ากับค่าที่กำหนดmax.ar และความล่าช้า ยาวถูกกำหนดเป็นหนึ่งซึ่งช่วยลดเกณฑ์ข้อมูลที่ระบุ โดยตัวเกณฑ์ ค่าเริ่มต้นเงื่อนไขคือ BIC แต่ตัวเลือกที่ถูกต้องอื่น ๆ จะ logL, AIC และ HQ ในการคำนวณเกณฑ์ข้อมูล ตัวอย่างทั่วไปที่อิง max.arใช้ เมื่อยาวล่าช้าถูกกำหนด อาจเกิดขึ้นอีกครั้งประมาณใช้อย่างเหมาะสม ในตัวอย่างข้างต้น ค่า BIC ได้คำนวณโดยใช้ตัวอย่างตาม max.ar=4 และ p = 1 ลด BICรุ่น VAR(1) ได้โดยอัตโนมัติอีกครั้งโดยประมาณโดยใช้ขนาดตัวอย่างเหมาะสมสำหรับ p = 1

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทั้งหมด VAR (P) รุ่นที่มีความล่าช้ายาว P น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนด
เพื่อ max.ar และความยาวล่าช้าจะถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งซึ่งช่วยลด
เกณฑ์ข้อมูลที่ระบุโดยตัวเลือกเกณฑ์ เริ่มต้น
เกณฑ์ BIC อื่น ๆ แต่ทางเลือกที่ถูกต้อง LogL, AIC และกองบัญชาการ ในการคำนวณ
เกณฑ์ข้อมูลตัวอย่างที่พบบ่อยขึ้นอยู่กับ max.ar
ถูกนำมาใช้ เมื่อระยะเวลาล่าช้าจะถูกกำหนด VAR เป็นอีกครั้งที่ประมาณโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ในตัวอย่างข้างต้นค่า BIC ถูก
คำนวณโดยใช้กลุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่กับ max.ar = 4 และ P = 1 ลด BIC.
วา (1) โมเดลใหม่โดยอัตโนมัติประมาณโดยใช้ขนาดตัวอย่าง
ที่เหมาะสมสำหรับ p = 1