The logical extension of this argum

The logical extension of this argument is that with enough assets in a portfolio, the portfolio
volatility matches that of the overall market. Thus, investors should only expect to be
compensated for the risk that cannot be diversified away (i.e. the systematic risk).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นามสกุลตรรกะของอาร์กิวเมนต์นี้เป็นที่ มีสินทรัพย์เพียงพอในผลงาน ผลงานการผันผวนตรงกับของตลาดโดยรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรระวังจะชดเชยสำหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถออกไปหลากหลาย (เช่นระบบความเสี่ยง)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ส่วนขยายตรรกะของเรื่องนี้ก็คือว่ามีสินทรัพย์เพียงพอในผลงานผลงาน
การระเหยตรงกับของตลาดโดยรวม ดังนั้นนักลงทุนควรคาดหวังว่าจะ
ได้รับการชดเชยความเสี่ยงที่ไม่สามารถที่หลากหลายออกไป (เช่นความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนขยายของตรรกะของอาร์กิวเมนต์นี้คือว่ามีทรัพย์สินเพียงพอ ในผลงาน , ผลงานความผันผวนของการแข่งขันของตลาดโดยรวม ดังนั้น นักลงทุนควรจะคาดหวังว่าจะเป็นชดเชยสำหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถที่หลากหลายออกไป คือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ )