Autoregressive Distributed LagAn au

Autoregressive Distributed Lag
An autoregressive distributed lag (ARDL) model was
developed and used with OLS regression analysis. Traffic
was regressed onto similar explanatory variables as in prior
models, but also onto lagged values of traffic. The inclusion
of lagged values of the dependent variable (traffic) is
done to account for the slow adjustment of supply (in the
form of capacity) to changes in the explanatory variables.
The applicability of this assumption is less reasonable for
the U.S. domestic market as the barriers to expanding
capacity are fewer than on international routes; the U.S.
domestic market was therefore excluded from ARDL
estimation 16.
InterVISTAS experimented with the use of ‘prior period’
and ‘year over year’ lags. Although both showed some
degree of success in controlling for these factors, ‘year
over year’ lags had higher correlations with current traffic
levels than ‘prior period’ lags, and were determined to be
the preferred form of lagged variable.
The ARDL models used a formulation as follows:
ln(Traffic t ) =
Constant + b1 x ln(Traffic t-1 ) + b2 x ln(Price t )
+ b3 x ln(Var3 t ) + … + bn x ln(VarN t )
+ bn+1 xDummies t
Where:
• Traffic t is the dependent variable,
• Traffic t-1 is the traffic in the same month (or quarter)
of the previous year
• Price is the average economy or leisure air travel price.
• Var2 to VarN are other quantifiable explanatory
variables that affect traffic levels.
• ln( ) refers to the variables inside of the parentheses
transformed by the natural logarithm.
• The dummies are variables that take the form of 1
or 0 in any observation and capture any remaining
structural reasons for traffic differences between
routes.
Since traffic appears on both sides of the equation,
the coefficients on the explanatory variables cannot be
directly interpreted as long-run elasticities. The long-run
elasticities are defined as when traffic across time periods
stabilise. In general, the use of ARDL models tended to
produce more elastic price elasticity estimates with much
higher goodness of fit values.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Autoregressive กระจายความล่าช้ามีแบบจำลอง autoregressive กระจายความล่าช้า (ARDL)พัฒนา และใช้กับ OLS วิเคราะห์การถดถอย จราจรไม่มีลงในตัวแปรอธิบายคล้ายกันเหมือนก่อนรูปแบบ แต่ยังลง lagged ค่าของการจราจร การรวมlagged ค่าของตัวแปรขึ้นอยู่กับ (จราจร) คือการบัญชีสำหรับการปรับปรุงของช้า (ในการรูปแบบของความจุ) การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอธิบายความเกี่ยวข้องของของอัสสัมชัญนี้เหมาะสมน้อยสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอุปสรรคการขยายมีกำลังการผลิตน้อยกว่าบนเส้นทางระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาตลาดภายในประเทศถูกแยกออกมาจาก ARDL ดังนั้นประมาณ 16เบื้อง interVISTAS ด้วยการใช้ 'รอบระยะเวลาก่อน'และ 'ปีปี' lags แม้ว่าทั้งสองพบว่าบางระดับความสำเร็จในการควบคุมสำหรับปัจจัยเหล่านี้, ' ปีปี ' lags มีความสัมพันธ์สูงกับจราจรที่ปัจจุบันระดับกว่า lags 'ก่อนรอบระยะเวลา" และได้กำหนดให้แบบฟอร์มต้องแปร laggedรุ่น ARDL ใช้กำหนดมีดังนี้:ln (จราจร t) =ค่าคง b1 x ln(Traffic t-1) + b2 x ln(Price t)b3 x ln (Var3 t) +... + พัน x ln(VarN t)พัน + 1 xDummies tที่ตั้ง:•จราจร t เป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับ•จราจร t-1 เป็นการจราจรในเดือนเดียวกัน (หรือไตรมาส)ปีก่อนหน้านี้•ราคาเฉลี่ยเศรษฐกิจหรือผ่อนอากาศเดินทางราคาได้• Var2 VarN อื่น ๆ วัดปริมาณได้อธิบายตัวแปรที่มีผลต่อระดับการจราจร• ln ()หมายถึงตัวแปรในวงเล็บแปลง โดยการหาค่าลอการิทึมธรรมชาติ•หุ่นเป็นตัวแปรที่ใช้แบบฟอร์ม 1หรือ 0 ในการสังเกต และจับใด ๆ ที่เหลือสาเหตุความแตกต่างของการรับส่งข้อมูลระหว่างโครงสร้างเส้นทางการเนื่องจากการจราจรที่ปรากฏอยู่บนทั้งสองข้างของสมการสัมประสิทธิ์ในตัวแปรอธิบายไม่ได้โดยตรงตีเป็น elasticities-ยาว -ยาวelasticities ถูกกำหนดเป็นเมื่อจราจรข้ามรอบระยะเวลารับ ทั่วไป ใช้รุ่น ARDL มีแนวโน้มที่จะผลิตการประเมินความยืดหยุ่นราคายืดหยุ่นยิ่ง มีมากความดีสูงค่าพอดี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตกระจาย Lag
อัตกระจายความล่าช้า (ARDL)
รุ่นที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้กับการวิเคราะห์การถดถอยOLS การจราจรได้ถดถอยลงบนตัวแปรอธิบายที่คล้ายกันในขณะที่ก่อนรุ่นแต่ยังลงค่าล่าช้าของการจราจร รวมของค่าสัมปทานตัวแปรตาม (จราจร) จะทำเพื่อการบัญชีสำหรับการปรับช้าของอุปทาน(ในรูปแบบของความจุ) การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอธิบาย. การบังคับของสมมติฐานนี้เป็นที่เหมาะสมน้อยลงสำหรับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิตจำนวนน้อยกว่าในเส้นทางระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาตลาดภายในประเทศจึงได้รับการยกเว้นจาก ARDL การประมาณ 16 InterVISTAS ทดลองกับการใช้งานของ 'งวดก่อน' และ 'ปีปี' ล่าช้า แม้ว่าทั้งสองแสดงให้เห็นบางระดับของความสำเร็จในการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ในปีมากกว่าปี'ล่าช้ามีความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นกับการจราจรในปัจจุบันอยู่ในระดับกว่าระยะเวลาก่อนที่' ล่าช้าและได้รับการพิจารณาให้เป็นรูปแบบที่ต้องการของตัวแปรlagged. รุ่น ARDL ใช้ สูตรดังนี้LN (การจราจร t) = คงที่ + b1 x LN (การจราจรเสื้อ 1) + b2 x LN (ราคา t) + b3 x LN (Var3 t) + ... + พันล้าน x LN (Varn t) + พันล้าน + 1 xDummies เสื้อที่ไหน: •การจราจรทีเป็นตัวแปรตาม•การจราจรเสื้อ 1 การจราจรในเดือนเดียวกัน (หรือไตรมาส) ของปีก่อน•ราคาเป็นเศรษฐกิจเฉลี่ยหรือพักผ่อนราคาการเดินทางทางอากาศ. • var2 เพื่อ Varn มี อธิบายอื่น ๆ เชิงปริมาณตัวแปรที่มีผลต่อระดับการจราจร. • LN () หมายถึงตัวแปรที่อยู่ภายในวงเล็บเปลี่ยนลอการิทึมธรรมชาติ. •ความหุ่นเป็นตัวแปรที่ใช้รูปแบบของ 1 หรือ 0 ในการสังเกตและจับภาพใด ๆ ที่เหลือเหตุผลโครงสร้างความแตกต่างระหว่างการจราจรเส้นทาง. เนื่องจากการจราจรที่ปรากฏบนทั้งสองด้านของสมการค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรอธิบายไม่สามารถตีความได้โดยตรงเป็นความยืดหยุ่นในระยะยาว ระยะยาวความยืดหยุ่นจะถูกกำหนดเป็นเมื่อการจราจรข้ามช่วงเวลาที่มีเสถียรภาพ โดยทั่วไปการใช้แบบจำลอง ARDL มีแนวโน้มที่จะผลิตประมาณการความยืดหยุ่นของราคายืดหยุ่นมากขึ้นมีมากความดีที่สูงขึ้นของค่าพอดี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวกระจายความล่าช้า
มีความล่าช้า ( ตัวกระจาย ardl ) แบบจำลอง
พัฒนาและใช้กับการวิเคราะห์ OLS Regression จราจร
คือกลับไปบนตัวแปรอธิบายคล้ายรุ่นก่อน
, แต่ยังบนค่าสัมปทานของการจราจร รวม
ของค่าสัมปทานของตัวแปร ( จราจร )
ทำบัญชีสำหรับการปรับตัวช้าของอุปทาน (
รูปแบบของความจุเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอธิบาย .
หาสมมุติฐานที่เหมาะสมน้อยกว่า
สหรัฐอเมริกาตลาดภายในประเทศเป็นอุปสรรคในการขยาย
ความจุจะน้อยกว่าในเส้นทางระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐฯ จึงแยกออกจาก ardl

ประมาณ 16 .
intervistas ทดลองใช้ของงวดก่อน '
' ปี ' ล่าช้าถึงแม้ว่าทั้งสองแสดงถึงระดับของความสำเร็จในการควบคุมสำหรับ

ผ่านปัจจัยเหล่านี้ปี ปี 30 มีความสัมพันธ์สูงกับระดับการจราจร
ปัจจุบันกว่างวดก่อน ' ล่าช้า และมีความตั้งใจจะฟอร์มที่ต้องการ

ardl ล้าหลัง ตัวแปร แบบใช้สูตร ดังนี้
ในการจราจร ( T ) =
คงที่ B1 X ในการจราจร ( 14 ) B2 x ln ( ราคา T )
B3 x ln ( var3 T ) . . . . . . . % x ln ( วาร์น t )
% 1 xdummies T
T การจราจรที่ :
- คือ ตัวแปรตาม คือ การจราจรการจราจร
- 14 ในเดือนเดียวกัน ( หรือไตรมาส )
-
ของปีก่อนราคาเศรษฐกิจเฉลี่ยหรือสันทนาการการเดินทางทางอากาศราคาถูก .
- var2 เพื่อวาร์นเป็นอื่นนั้นอธิบาย
ตัวแปรที่มีผลต่อระดับการจราจร .
- LN ( ) หมายถึงตัวแปรภายในวงเล็บ
เปลี่ยนโดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน .
- ของปลอมมีตัวแปรที่ใช้รูปแบบ 1
0 หรือในการสังเกตและจับที่เหลือใด ๆเหตุผลความแตกต่าง
โครงสร้างเส้นทางการจราจรระหว่าง
.
เนื่องจากการจราจรที่ปรากฏบนทั้งสองข้างของสมการ ค่าในตัวแปรอธิบาย

โดยตรงไม่สามารถตีความความยืดหยุ่นระยะยาว . ระยะยาว
โดยมีการกำหนดเป็นเมื่อการจราจรข้ามช่วงเวลา
ปรับ . โดยทั่วไป การใช้แบบจำลอง ardl มีแนวโน้ม
ผลิตประมาณการความยืดหยุ่นยืดหยุ่นมากขึ้นมาก
สูงกว่าความดีของพอดีค่า