Our findings show that model select

Our findings show that model selection of the short rate process can lead to a
considerable change in the SCRs for interest rate risk with a partial internal model for
corporate and government bonds due to particular characteristics of the different
interest rate models. The influence of interest rate risk to the total capital requirements
for the market risk of bonds is strongly dependent on the credit rating of the considered
bonds.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แสดงผลการวิจัยของเราที่รุ่นเลือกอัตราย่อการสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากใน Scr สำหรับอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงด้วยแบบจำลองบางส่วนภายในสำหรับองค์กร และพันธบัตรรัฐบาลเนื่องจากลักษณะเฉพาะของที่แตกต่างกันรูปแบบอัตราดอกเบี้ย อิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงทุนต้องรวมในตลาด ความเสี่ยงของพันธบัตรเป็นอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับอันดับของการพิจารณาพันธบัตร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าการเลือกรูปแบบของกระบวนการอัตราสั้นสามารถนำไปสู่
​​การเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน SCRs สำหรับเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีรูปแบบภายในบางส่วนสำหรับ
หุ้นกู้และรัฐบาลเนื่องจากลักษณะเฉพาะของที่แตกต่างกัน
รูปแบบที่น่าสนใจอัตรา อิทธิพลของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องการเงินทุนทั้งหมด
สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดของพันธบัตรขึ้นอยู่กับการจัดอันดับเครดิตของการพิจารณา
การออกพันธบัตร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าการเลือกแบบจำลองของกระบวนการอัตราสั้นสามารถนำไปสู่
เปลี่ยนมากใน scrs อัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงบางส่วนภายในรูปแบบ
พันธบัตรรัฐบาลและบริษัทเนื่องจากลักษณะเฉพาะของรูปแบบอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

อิทธิพลของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อความต้องการทุนรวม
สำหรับความเสี่ยงของตลาดตราสารหนี้ขอขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของหุ้นกู้พิจารณา
.