4.1 Log-variables and driftless mar

4.1 Log-variables and driftless market
We first consider the log-variables ξt = log Mt and Xt = log St , so that the riskneutral
dynamics (9–10) become:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

4.1 ล็อกตัวแปรและตลาด driftlessเรามาพิจารณาดู ξt ล็อกตัวแปร =ล็อก Mt และ Xt =ล็อกเซนต์ ให้ riskneutralเป็น dynamics (9-10):

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4.1 Log-ตัวแปรและตลาดฟท์
ครั้งแรกเราพิจารณาบันทึกตัวแปรξt = Mt เข้าสู่ระบบและเข้าสู่ระบบ Xt = เซนต์เพื่อให้ riskneutral
พลวัต (9-10) กลายเป็น:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

4.1 บันทึกตัวแปรและ driftless ตลาด
เราพิจารณาก่อนล็อกตัวξ t = บันทึกตันและ XT = St เข้าสู่ระบบ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง riskneutral
( 9 – 10 ) กลายเป็น :