We use observations on real outputg

We use observations on real output
growth, inflation, nominal interest rates and exchange rate volatility. The lagged nominal
interest rate has been included to capture persistence and mean-reverting dynamics (Brito
and Bystedt, 2010), helping reduce serially correlated errors that reflect the omission of
various episodic factors in estimating a policy rule (English et al., 2002).

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราใช้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการส่งออกที่แท้จริง
การเจริญเติบโตของอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ระบุรั้ง
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการรวมอยู่ในการจับภาพติดตาและค่าเฉลี่ยย้อน-พลวัต (Brito
และ Bystedt 2010) ช่วยลดความผิดพลาดมีความสัมพันธ์เป็นลำดับที่สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยของ
ปัจจัยหลักการต่างๆในการประมาณกฎนโยบาย (ภาษาอังกฤษ et al., 2002) .

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราใช้สังเกตจริงออก
การเจริญเติบโต อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยปกติ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เจ้าน้อย
อัตราดอกเบี้ยถูกรวมเพื่อจับภาพการคงอยู่และหมายถึงการย้อนกลับพลศาสตร์ ( Brito
และ bystedt 2010 ) ช่วยลดข้อผิดพลาดเป็นบวกที่สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยของปัจจัยต่าง ๆ ในการประเมิน
หลักการนโยบายการปกครอง ( ภาษาอังกฤษ et al . , 2002 ) .