autocorrelation in the data, and ar

autocorrelation in the data, and are not of direct interest.Therefore here we follow the less highly parameterised
model proposed by Ugarte et al. (2012), and decompose the single set of random effects

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

autocorrelation ในข้อมูล และจะไม่น่าสนใจโดยตรงดังนั้น ที่นี่เราทำตาม parameterised น้อยมากรูปแบบนำเสนอโดย Ugarte et al. (2012), และเปื่อยผลสุ่มชุดเดียว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัตในข้อมูลและไม่ได้ของ interest.Therefore โดยตรงที่นี่เรา follow parameterised น้อยสูง
รูปแบบที่เสนอโดยเตและคณะ (2012) และย่อยสลายชุดเดียวของผลกระทบแบบสุ่ม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ข้อมูลในข้อมูล และยังไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ดังนั้นที่นี่เราจะตามน้อยขอ parameterised
แบบที่เสนอโดยอูการ์ตี้ et al . ( 2012 ) และแยกชุดเดียวของผลแบบสุ่ม