We examine the model risk of measur

We examine the model risk of measuring the SCRs for corporate and government bonds with a partial internal model in the context of Solvency II. A special focus in the analysis is laid on interest rate risk, being a significant important position in the SCR calculation, in particular for life and health insurers.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราตรวจสอบแบบจำลองความเสี่ยงวัด Scr สำหรับองค์กร และพันธบัตรรัฐบาลที่ มีแบบจำลองบางส่วนภายในในบริบทของสภาพคล่องใน II ความพิเศษในการวิเคราะห์จะวางอยู่บนความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย มีตำแหน่งสำคัญสำคัญในการคำนวณของ SCR เฉพาะสำหรับญี่ปุ่นชีวิตและสุขภาพ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราตรวจสอบความเสี่ยงรูปแบบของการวัด SCRs สำหรับหุ้นกู้และรัฐบาลที่มีรูปแบบภายในบางส่วนในบริบทของ Solvency II เน้นเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ที่ถูกวางอยู่บนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตำแหน่งสำคัญที่มีนัยสำคัญในการคำนวณ SCR โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชีวิตและ บริษัท ประกันสุขภาพ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราศึกษาแบบจำลองความเสี่ยงวัด scrs สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท และรัฐบาล ด้วยรูปแบบภายในบางส่วนในบริบทของการละลาย II เน้นเป็นพิเศษในการวิเคราะห์คือการวางความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สำคัญใน SCR การคำนวณ โดยเฉพาะสำหรับชีวิตและสุขภาพ บริษัท ประกัน