AbstractThis paper provides an over

Abstract
This paper provides an overview of counterparty valuation adjust-
ments, within the context of collateralized and un-collateralized trad-
ing relationships. The counterparty valuation adjustment terms are
derived by decomposing an un-defaultable portfolio into a set of bi-
nary states. These states are a set of market values of the portfolio
(positive or negative), default states (default or no default) and re-
coveries (recover the recovery amount or not). In particular, the asset
charge and liability benefit are formulated for both un-collateralized
and collateralized portfolios while different models are provided for the
collateral transfer calculations of the collateralized trading accounts.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บทคัดย่อกระดาษนี้ให้ภาพรวมของการประเมินค่าคู่ปรับ-เวลานั่ง ภายในบริบทของ collateralized และยกเลิก collateralized ตราด-ความสัมพันธ์ของ ing มีเงื่อนไขการปรับปรุงมูลค่าวมารได้มา โดยการย่อยสลายมีผลงานไม่ defaultable เป็นชุดของ bi-อเมริกาไม่ รัฐเหล่านี้เป็นชุดของค่าการตลาดของโครงการต่าง ๆ(บวก หรือลบ), สถานะเริ่มต้น (เริ่มต้นหรือมีค่าเริ่มต้น) และ re-coveries (กู้คืนเงินกู้ หรือไม่) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินทรัพย์ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายและความรับผิดมีสูตรทั้ง collateralized ยกเลิกและ collateralized พอร์ตการลงทุนในขณะที่รุ่นอื่นมีให้สำหรับการการคำนวณหลักประกันโอนบัญชีเทรด collateralized

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ให้ภาพรวมของการประเมินมูลค่าคู่สัญญาปรับความ
ments ภายในบริบทของ trad- ค้ำประกันและยกเลิกการค้ำประกัน
ความสัมพันธ์ที่ไอเอ็นจี เงื่อนไขการปรับมูลค่าคู่สัญญาจะ
ได้จากการย่อยสลายผลงานที่ยกเลิก defaultable เป็นชุดของ BI-
รัฐ nary รัฐเหล่านี้เป็นชุดของค่าการตลาดของผลงานที่
(บวกหรือลบ) รัฐเริ่มต้น (ค่าเริ่มต้นหรือไม่มีค่าเริ่มต้น) และอีก
coveries (กู้คืนจำนวนเงินที่กู้คืนหรือไม่) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์รับผิดเป็นสูตรสำหรับทั้งยกเลิกการค้ำประกัน
พอร์ตการลงทุนและการค้ำประกันในขณะที่รูปแบบที่แตกต่างกันจะมีให้สำหรับ
การคำนวณการถ่ายโอนหลักประกันของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทคัดย่อบทความนี้จะให้ภาพรวมของมูลค่าคู่สัญญาปรับ -ments ภายในบริบทของ collateralized และสหประชาชาติ collateralized ตราด -ความสัมพันธ์ของไอเอ็นจี คู่สัญญามูลค่าปรับเงื่อนไขได้มาโดยการ defaultable เน่าและผลงานในชุดบิ .ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา รัฐเหล่านี้เป็นชุดของค่าการตลาดของผลงาน( บวกหรือลบ ) , สหรัฐอเมริกา ( ค่าเริ่มต้นหรือค่าเริ่มต้น ) และ re -coveries ( กู้คืนกู้คืนปริมาณหรือไม่ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง , สินทรัพย์ค่าใช้จ่ายและหนี้สินผลประโยชน์เป็นยุทธศาสตร์ทั้ง collateralized สหประชาชาติและพอร์ตการลงทุน collateralized ในขณะที่รูปแบบที่แตกต่างกันมีให้สำหรับหลักประกันการการคำนวณของบัญชีซื้อขาย collateralized .