In financial markets, the weak form

In financial markets, the weak form of the efficient market hypothesis implies
that price returns are serially uncorrelated sequences. In other words, prices should follow
a random walk behavior.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในตลาดการเงิน แบบอ่อนแอของสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดหมายถึงว่า ราคากลับเป็นลำดับ serially uncorrelated ในคำอื่น ๆ ราคาควรทำตามลักษณะเดินสุ่ม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในตลาดการเงินในรูปแบบที่อ่อนแอของสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการ
ที่ผลตอบแทนราคาลำดับ uncorrelated ลำดับ ในคำอื่น ๆ ราคาควรเป็นไปตาม
พฤติกรรมสุ่มเดิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในตลาดการเงิน , แบบฟอร์มที่อ่อนแอของตลาดสมมติฐานประสิทธิภาพ หมายถึงที่ส่งกลับ uncorrelated ราคาจะเป็นดังนี้ ในคำอื่น ๆราคาควรปฏิบัติตามพฤติกรรมเดินสุ่ม