Abstract: We discuss the robust est

Abstract: We discuss the robust estimation of a linear trend if the noise
follows an autoregressive process of first order. We find the ordinary repeated
median to perform well except for negative correlations. In this case it can be
improved by a Prais-Winsten transformation using a robust autocorrelation
estimator.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นามธรรม: เราจะหารือการประมาณค่าที่แข็งแกร่งของแนวโน้มเชิงเส้นถ้า
เสียงดังต่อไปนี้กระบวนการอัตตของคำสั่งแรก เราพบ
ซ้ำสามัญมัธยฐานทำงานได้ดียกเว้นสำหรับความสัมพันธ์เชิงลบ ในกรณีนี้จะสามารถ
ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนแปลง Prais-Winsten ใช้ผิดพลาดที่สัมพันธ์ที่แข็งแกร่งประมาณ
.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทคัดย่อ: เราหารือการประเมินประสิทธิภาพของแนวโน้มเชิงเส้นถ้าเสียง
ตามกระบวนการ autoregressive สั่งแรก เราค้นหาปกติซ้ำ
มัธยฐานการดียกเว้นความสัมพันธ์ติดลบ ในกรณีนี้ มันสามารถ
ปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลง Prais Winsten ใช้ autocorrelation แข็ง
ประมาณนั้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ของที่เราพูดคุยกันถึงความแข็งแกร่งความคาดหวังที่มีแนวโน้มตามแนวยาวที่หากเสียง
ดังนี้:กระบวนการ autoregressive ของการสั่งซื้อครั้งแรก เราจะได้พบกับหุ้นสามัญซ้ำแล้วซ้ำอีก
อยู่ตรงกลางที่จะทำงานได้ดียกเว้นสำหรับสัมพันธ์เชิงลบ ในกรณีนี้คุณสามารถ
ซึ่งจะช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลง prais-winsten โดยใช้ autocorrelation ที่แข็งแกร่ง
ซึ่งจะช่วยประเมิน.