The decomposition of the total vari

The decomposition of the total variation in y in to a part that is explained by the regression model and a part that is unexplained allows us to define a measure, coefficient of determination (R2). That is the proportion of variation in y
esplained by x within the regression model.
R2 = SSR = 1 - SSE
SST
SST
The closer to 1, the closer the sample values yi are to the fitted regression equation y�i = b1 + b2xi . If R2 = 1, then all the sample data fall exactly on the fitted least squares line, so SSE = 0 and the model fits the data perfectly. If
they are uncorrelated and show no linear association, then the least squares fitted line is identical to y , so that SSR = 0 and R2 = 0. When 0 < R2 < 1, means that the proportion of the variation in y about its mean that is explained by the regression model.
- Durbin-Watson (DW) Statistic
Durbin–Watson statistic is a test statistic used to detect the presence of autocorrelation (a relationship between values separated from each other by a given time lag) in the residuals (prediction errors) from a regression analysis. The hypotheses usually considered in the Durbin-Watson test are:
HO p = 0 Ha p = 1
with the test statistic:
∑n (ei - ei-1)2
i=2
i=2
ei 2
Where is the number of observations, d = 2 indicates no autocorrelation. The value of d always lies between 0 and 4. If the Durbin–Watson

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แยกส่วนประกอบของรูปแบบที่รวมใน y ในการเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ ด้วยแบบจำลองการถดถอยและไม่ได้อธิบายให้เราได้กำหนดตัวชี้วัด ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด (R2) นั่นคือสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน yesplained โดย x ภายในแบบจำลองถดถอยR2 = SSR = 1 - SSESSTSSTใกล้เคียงกับ 1 ใกล้ตัวอย่างค่า yi จะ y สมการถดถอยประกอบผม = b1 + b2xi ถ้า R2 = 1 แล้วข้อมูลตัวอย่างอยู่ตรงบรรทัดสี่เหลี่ยมอย่างน้อยพอ ให้ SSE = 0 และรูปแบบเหมาะกับข้อมูลที่ ถ้ามี uncorrelated และแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นไม่ จาก นั้นบรรทัดการกำลังสองน้อยสุดที่ติดตั้งจะเหมือนกับ y เพื่อให้ SSR = 0 และ R2 = 0 เมื่อ 0 < R2 < 1 หมายความ ว่า สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน y เกี่ยวกับมันหมายถึงอะไรที่อธิบายได้ ด้วยแบบจำลองถดถอย-สถิติ Durbin-Watson (DW)สถิติ Durbin – Watson เป็นสถิติทดสอบที่ใช้ตรวจจับการมีอยู่ของ autocorrelation (ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่แยกออกจากกัน โดยมีกำหนดเวลาหน่วง) ในสิ่งตกค้าง (ทำนายข้อผิดพลาด) จากการวิเคราะห์ถดถอย สมมติฐานมักจะถือในการทดสอบ Durbin-Watson คือ:โฮ p = 0 ฮา p = 1ด้วยสถิติทดสอบ:∑n (ei - ei-1) 2ฉัน = 2ฉัน = 2ei 2ที่มีจำนวนการสังเกต d = 2 บ่งชี้ autocorrelation ไม่ ค่า d จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4 ถ้า Durbin – Watson

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การสลายตัวของรูปแบบรวมใน Y ในเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะอธิบายโดยรูปแบบการถดถอยและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไม่ได้อธิบายช่วยให้เราสามารถกำหนดตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์ของความมุ่งมั่น (R2) นั่นคือสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงในวาย
esplained โดย X ภายในรูปแบบการถดถอย.
R2 = SSR = 1 - SSE
SST
SST
ใกล้ชิดกับ 1, ใกล้ชิดค่าตัวอย่างยี่จะติดตั้ง Yi สมการถดถอย = B1 + b2xi หาก R2 = 1 แล้วข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างตกตรงกับการติดตั้งอย่างน้อยเส้นสี่เหลี่ยมเพื่อให้ SSE = 0 และรูปแบบเหมาะกับข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้า
พวกเขาจะไม่มีความและแสดงไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นสี่เหลี่ยมแล้วไม่น้อยกว่าการติดตั้งสายเป็นเหมือน Y เพื่อให้ SSR = 0 และ R2 = 0 เมื่อ 0 <R2 <1 หมายความว่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน Y เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ ที่อธิบายได้ด้วยรูปแบบการถดถอย.
- เดอร์บินวัตสัน (DW) สถิติ
Durbin-Watson สถิติเป็นสถิติทดสอบที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะของอัต (ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแยกออกจากกันโดยความล่าช้าเวลาที่กำหนด) ในคลาดเคลื่อน ( ข้อผิดพลาดของการทำนาย) จากการวิเคราะห์การถดถอย สมมติฐานมักจะพิจารณาในการทดสอบ Durbin-Watson ถูก:
HO p = 0 ฮา p = 1
ด้วยสถิติทดสอบ:
Σn (EI - EI-1) 2
i = 2
i = 2
EI 2
ไหนคือจำนวนของข้อสังเกต D = 2 แสดงว่าไม่มีอัต ค่าของ D เสมออยู่ระหว่าง 0 และ 4. หาก Durbin-Watson

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การสลายตัวของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน Y ในส่วนที่อธิบายได้ด้วยแบบจำลองการถดถอย และส่วนที่ไม่ช่วยให้เรากำหนดวัดค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( R2 ) ที่สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน Yesplained โดย X ในตัวแบบการถดถอย .R2 = SSR = 1 - ?หน้าหน้าใกล้ถึง 1 , ใกล้ชิดตัวอย่างค่าอีจะติดตั้ง�สมการถดถอย Y = B1 + b2xi . ถ้า R2 = 1 , ข้อมูลตัวอย่างทั้งหมดที่ตกอยู่ตรงเข็มขัดอย่างน้อยบรรทัดดังนั้น SSE = 0 และรูปแบบเหมาะกับข้อมูลที่สมบูรณ์ ถ้าพวกเขาจะ uncorrelated และแสดงไม่เชิงเส้นกำลังสองน้อยที่สุด สมาคม แล้วติดตั้งสายเหมือนกัน Y ดังนั้น SSR = 0 และ R2 = 0 เมื่อ 0 < 2 < 1 หมายความว่า สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน Y เกี่ยวกับ หมายความว่าที่อธิบายด้วยสมการถดถอยแบบเดอร์บิน - วัตสัน ( DW ) สถิติเดอร์บิน - วัตสันสถิติคือสถิติทดสอบที่ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะของข้อมูล ( ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าแยกออกจากกัน โดยให้เวลาล่าช้าคลาดเคลื่อน ( ข้อผิดพลาด ) ในการทำนาย ) จากการวิเคราะห์การถดถอย และมักจะพิจารณาใน เดอร์บินวัตสันทดสอบคือ :โฮ P = 0 = 1 ฮากับการทดสอบทางสถิติ :∑ N ( EI - ei-1 ) 2ผม = 2ผม = 2ไม่ 2ซึ่งเป็นหมายเลขของการสังเกต , D = 2 ระบุไม่มีข้อมูล . ค่า D มักจะอยู่ระหว่าง 0 และ 4 ถ้า เดอร์บิน - วัตสัน