The estimate of US Natural Gas well

The estimate of US Natural Gas well head price (the
dependent variable) have been attempted using values of
independent variables viz. US Crude Oil first purchase price
and Gold average price by applying time series and non
parametric regression. Nonparametric regression
methodology called Alternating Conditional Estimation
(ACE) algorithm and Time series model using
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) has
been used to derive functional relationship between the
dependent (response) variable and multiple independent
(predictor variables). All time series models except
GARCH provide well-defined and comparable values of
forecast against the observed values. The closeness in
estimated and observed values corroborates that the
estimated model is able to provide adequate fit to the data.
However, the ARIMA (1, 2, 1) model using standard errors
based on Hessian seems to outperform other time series
models. The transform obtained by ACE has an optimal
regression coefficient of 0.95 and the satisfactory fit is
observed between measured and that derived from
transform.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประเมินของเราก๊าซธรรมชาติราคา(ที่หัวดีขึ้นอยู่กับตัวแปร) มีการพยายามใช้ค่าของตัวแปรอิสระ viz.เราน้ำมันดิบราคาที่ซื้อครั้งแรกและทองราคาเฉลี่ย โดยใช้เวลาชุดและถดถอยพาราเมตริก ถดถอย nonparametricวิธีเรียกสลับกันประเมินตามเงื่อนไขอัลกอริทึม (เอซ) และเวลาที่ชุดรูปแบบใช้มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบบูรณาการ (อา) Autoregressiveการใช้งานความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการ(ตอบสนอง) ขึ้นอยู่กับตัวแปรและอิสระหลาย(ตัวแปร predictor) ชุดเวลาทุกรุ่นยกเว้นGARCH มีค่ากำหนดไว้อย่างดี และเทียบเท่าการคาดการณ์กับค่าสังเกต ความใกล้ชิดในประเมิน และสังเกตค่า corroborates ที่แบบประเมินสามารถให้พอดีเพียงพอให้ข้อมูลได้อย่างไรก็ตาม โดยใช้มาตรฐานข้อผิดพลาดแบบอา (1, 2, 1)ตามกระสอบน่าจะ outperform ชุดเวลาอื่นรูปแบบจำลอง การแปลงที่ได้รับ โดยเอมีความเหมาะสมคือสัมประสิทธิ์การถดถอยของ 0.95 และพอดีเป็นที่พอใจสังเกตระหว่างวัด และที่มาแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประมาณการสหรัฐก๊าซธรรมชาติดีราคาหัว
(คนขึ้นอยู่กับตัวแปร) ได้รับการพยายามใช้ค่าของตัวแปรอิสระ ได้แก่
สหรัฐน้ำมันดิบราคาซื้อครั้งแรกและค่าเฉลี่ยของราคาทองคำโดยใช้อนุกรมเวลาและไม่ถดถอยตัวแปร nonparametric ถดถอยวิธีการที่เรียกว่าการประเมินเงื่อนไขสลับ(ACE) ขั้นตอนวิธีการและเวลาที่ใช้ชุดรูปแบบอัตถดถอยบูรณาการเฉลี่ยเคลื่อนที่(ARIMA) ได้ถูกนำมาใช้ให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานขึ้นอยู่กับ(การตอบสนอง) และหลายตัวแปรอิสระ(ตัวแปร) เวลารุ่นซีรีส์ทั้งหมดยกเว้นGARCH ให้ดีที่กำหนดและค่าเปรียบของการคาดการณ์กับค่าสังเกต ใกล้ชิดในค่าประมาณและสังเกตยืนยันว่ารูปแบบที่คาดจะสามารถให้พอดีเพียงพอที่จะข้อมูล. อย่างไรก็ตาม ARIMA (1, 2, 1) รูปแบบการใช้ข้อผิดพลาดมาตรฐานขึ้นอยู่กับรัฐน่าจะดีกว่าเวลาชุดอื่นๆรุ่น การแปลงที่ได้รับจากเอซที่ดีที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ 0.95 และแบบที่น่าพอใจมีการตั้งข้อสังเกตระหว่างวัดและที่มาจากแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประมาณการของเราก๊าซธรรมชาติดีหัวราคา (
ตัวแปรตาม ) ได้พยายามใช้ค่า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เราซื้อครั้งแรกราคาน้ำมันดิบและทองคำ โดยราคาเฉลี่ย

ใช้อนุกรมเวลา และไม่ใช้พารามิเตอร์การถดถอย วิธีการถดถอย
3 เรียกสลับตามเงื่อนไขประมาณ
( ACE ) ขั้นตอนวิธีและเวลาแบบอนุกรมโดยใช้
ตัวเองรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ( ARIMA ) ได้ถูกใช้เพื่อให้ได้

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์การทำงานระหว่าง ( การตอบสนอง ) ตัวแปรอิสระหลายและ
( ตัวแปร ) ทุกรูปแบบอนุกรมเวลายกเว้น
รูปเปรียบของมีค่า
การคาดการณ์ต่อได้ค่า ความใกล้ชิดในการประมาณค่า

HUB และสังเกตว่าแบบประเมินสามารถให้พอดีกับที่เพียงพอกับข้อมูล .
อย่างไรก็ตาม ARIMA ( 1 , 1 , 1 ) แบบใช้ค่า
ตาม Hessian ดูจะดีกว่าแบบจำลอง
เวลาอื่น ๆ การแปลงได้จากเอซที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เหมาะสมเท่ากับ 0.95 และพอดี

สังเกตน่าพอใจอยู่ระหว่างวัดและที่ได้มาจาก
เปลี่ยน