Allowing for dynamics in panels wit

Allowing for dynamics in panels with fixed effects also present additional difficulties;
for example the standard within-group estimator will be inconsistent unless T → ∞.
(Nickell, 1981). In linear dynamic panels the incidental parameter problem (the unobserved
heterogeneity) can be resolved by first differencing the model and then estimating
the resultant first-differened specification by instrumental variables or by the method of
transformed likelihood. (Anderson and Hsiao, 1981,1982, Holtz-Eakin, Newey and Rosen,
1988, Arellano and Bond, 1991, and Hsiao, Pesaran and Tahmiscioglu, 2002). A similar
procedure can also be followed in the case of short T panel VARs. (Binder, Hsiao and
Pesaran, 2005). But other approaches are needed for non-linear panel data models. See,
for example, Honore and Kyriazidou (2000) and review of the literature on non-linear
panels in Arellano and Honoré (2001). Relaxing the assumption of slope homogeneity in
dynamic panels is also problematic, and neglecting to take account of slope heterogeneity
will lead to inconsistent estimators. In the presence of slope heterogeneity Pesaran and
Smith (1995) show that the within group estimator remains inconsistent even if both N
and T → ∞. A Bayesian approach to estimation of micro dynamic panels with random
slope coefficients is proposed in Hsiao, Pesaran and Tahmiscioglu (1999).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ให้สำหรับ dynamics ในแผงมีผลถาวรปัจจุบันยังเพิ่มเติมความยากลำบากตัวอย่าง การประมาณการภายในกลุ่มมาตรฐานจะไม่สอดคล้องกันยกเว้น T →∞(Nickell, 1981) ในเชิงไดนามิก (การ unobserved พารามิเตอร์เบ็ดเตล็ดปัญหาการติดตั้งheterogeneity) สามารถแก้ไขได้ โดยก่อน differencing แบบ และประเมินแล้วข้อมูลจำเพาะ differened แรกผลแก่ โดยตัวแปรเครื่องมือ หรือวิธีการโอกาสแปรรูป (แอนเดอร์สันและ Hsiao, 1981,1982, Holtz-Eakin, Newey และ โร1988 ชื่อและตราสารหนี้ 1991, Hsiao และ Pesaran และ Tahmiscioglu, 2002) ความคล้ายคลึงกันขั้นตอนตามกำหนดสั้น T แผง VARs (Binder, Hsiao และPesaran, 2005) แต่จำเป็นสำหรับแบบจำลองไม่เชิงเส้นแผงข้อมูลวิธีอื่น ๆ ดูตัวอย่าง โอนอร์โอ และ Kyriazidou (2000) และทบทวนวรรณกรรมบนไม่ใช่เชิงเส้นแผงในชื่อ Honoré (2001) อัสสัมชัน homogeneity ในผ่อนคลายติดตั้งแบบไดนามิกเป็นปัญหา และ neglecting จะใช้บัญชีของ heterogeneity ลาดเข้าสู่ estimators ไม่สอดคล้องกัน ในต่อหน้าของ heterogeneity ลาด Pesaran และSmith (1995) แสดงว่าการภายในกลุ่ม ประมาณ N ไม่สอดคล้องกันแม้ว่าทั้งสองที่ยังคงอยู่และ T →∞ ทฤษฎีแนวทางการประเมินของแผงไมโครไดนามิกกับสุ่มมีเสนอค่าสัมประสิทธิ์ความชันใน Hsiao, Pesaran และ Tahmiscioglu (1999)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อให้สามารถพลวัตในการติดตั้งที่มีผลกระทบยังคงปัญหาเพิ่มเติมปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่นประมาณการมาตรฐานภายในกลุ่มจะไม่สอดคล้องกันเว้นแต่ T →∞.
(Nickell, 1981) ในการติดตั้งแบบไดนามิกเชิงเส้นปัญหาที่เกิดขึ้นพารามิเตอร์ (สังเกต
ความแตกต่าง) สามารถแก้ไขได้โดยรูปแบบแรก differencing แล้วประมาณ
เปคครั้งแรก differened ผลประโยชน์โดยตัวแปรหรือโดยวิธีการของ
ความน่าจะเปลี่ยน (แอนเดอ Hsiao, 1981,1982, โฮลต์ซ-Eakin, Newey และโรเซ็น
ปี 1988 เรลลาและบอนด์ปี 1991 และ Hsiao, Pesaran และ Tahmiscioglu, 2002) ที่คล้ายกัน
ขั้นตอนนอกจากนี้ยังสามารถตามในกรณีของแผงสั้น T VARs (Binder, Hsiao และ
Pesaran, 2005) แต่วิธีการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับแผงไม่เชิงเส้นแบบจำลองข้อมูล ดู
ตัวอย่างเช่น Honore และ Kyriazidou (2000) และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการไม่เชิงเส้น
ในแผงเรลลาและHonoré (2001) ผ่อนคลายข้อสันนิษฐานของความสม่ำเสมอของความลาดชันใน
การติดตั้งแบบไดนามิกยังเป็นปัญหาและละเลยที่จะคำนึงถึงความแตกต่างความลาดชัน
จะนำไปสู่การประมาณค่าที่ไม่สอดคล้องกัน ในการปรากฏตัวของเซลล์สืบพันธุ์ลาด Pesaran และ
สมิ ธ (1995) แสดงให้เห็นว่าภายในกลุ่มประมาณยังไม่สอดคล้องแม้ว่าทั้งไม่มี
และ T →∞ วิธีการแบบเบย์เพื่อการประมาณค่าแบบไดนามิกของแผงขนาดเล็กที่มีการสุ่ม
ค่าสัมประสิทธิ์ความลาดชันจะเสนอใน Hsiao, Pesaran และ Tahmiscioglu (1999)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในแผงยึดผลที่นำเสนอเพิ่มเติมความยากลําบาก ;
ตัวอย่างเช่นมาตรฐานภายในแต่ละกลุ่มจะไม่สอดคล้องกัน ถ้า T → keyboard - key - name ∞ .
( นิเคิล , 1981 ) ในแผงแบบเชิงเส้นปัญหาพารามิเตอร์โดยบังเอิญ ( ผิดพวกผิดพ้อง unobserved
) สามารถแก้ไขได้โดยก่อนนำรูปแบบแล้วประมาณ
ซึ่งเป็นครั้งแรก differened สเปค โดยตัวแปรที่เป็นเครื่องมือหรือโดยวิธีการของ
เปลี่ยนโอกาส ( Anderson และเซา 19811982 Holtz อีคิ้น , , , และ newey Rosen
1988 เรลลา และพันธบัตร , 1991 , และเซา pesaran tahmiscioglu , และ , 2002 ) ขั้นตอนที่คล้ายกัน
ยังสามารถใช้ในกรณีที่สั้น t แผง VARs ( binder , เซาและ
pesaran , 2005 )แต่วิธีอื่น ๆที่จำเป็นสำหรับแผงข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น เห็น
ตัวอย่าง และเคารพ kyriazidou ( 2000 ) และทบทวนวรรณกรรมบนแผงแบบ
ในเรลลาและเกียรติ . . . ( 2001 ) สมมติฐานของค่าในเซลล์แบบไดนามิกลาด
ผ่อนคลายยังเป็นปัญหา และการละเลยที่จะใช้บัญชีของ
ผิดพวกผิดพ้องความชันจะนำไปสู่แย้งตัวประมาณในการแสดงตนของความลาดชันและสามารถ pesaran
สมิธ ( 1995 ) แสดงให้เห็นว่าภายในแต่ละกลุ่มยังคงไม่แน่นอน แม้ว่าทั้ง N
T → keyboard - key - name ∞ . วิธีการแบบไดนามิกเพื่อประมาณค่าไมโครแผงกับสัมประสิทธิ์ความชันสุ่ม
เสนอ pesaran เชาและ , tahmiscioglu ( 1999 )