This paper investigates a practical

This paper investigates a practical issue in the use of econometric models in bank
surveillance: the number of models that are relevant for surveillance. That is, does a
model estimated to predict which banks are most likely to fail in future periods also
provide accurate predictions of which banks are most likely to be downgraded to problem
bank status? Or do supervisors need a different model to predict which banks they are
most likely to rate as problem banks in future periods? Ability to predict downgrades of
supervisory ratings, rather than failures, is especially relevant for surveillance during a
period in which there are few failures, like most of the 1990s. We compare the
performance of two econometric models in predicting which banks will have their
supervisory ratings downgraded in future periods: the SEER risk rank model, which was
estimated to predict bank failures, and another model that is estimated to predict
downgrades of supervisory ratings

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติในการใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในธนาคาร
เฝ้าระวัง: จำนวนของรูปแบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเฝ้าระวัง นั่นคือการที่ไม่
รูปแบบคาดว่าจะคาดการณ์ที่ธนาคารส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในงวดอนาคตที่ยัง
ให้การคาดการณ์ที่ถูกต้องของการที่ธนาคารมีแนวโน้มที่จะถูกปรับลดลงในการแก้ไขปัญหา
สถานะเงินผ่านธนาคาร หรือผู้บังคับบัญชาจะต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันในการทำนายที่ธนาคารที่พวกเขามี
แนวโน้มที่จะเป็นอัตราที่ธนาคารปัญหาในงวดอนาคต? ความสามารถในการคาดการณ์การปรับลดการ
จัดอันดับการกำกับดูแลมากกว่าความล้มเหลวที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าระวังในช่วง
ระยะเวลาที่มีอยู่ในความล้มเหลวไม่กี่ชอบมากที่สุดของปี 1990 เราเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของทั้งสองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายที่ธนาคารของพวกเขาจะมี
การจัดอันดับการกำกับดูแลการปรับลดลงในงวดอนาคต: รูปแบบการจัดอันดับความเสี่ยงของผู้ทำนายซึ่งเป็นที่
คาดกันว่าจะคาดการณ์ล้มเหลวของธนาคารและรูปแบบอื่น ๆ ที่คาดว่าจะคาดการณ์
ปรับลดการจัดอันดับการกำกับดูแลของ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระดาษชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติในการใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในธนาคารการเฝ้าระวัง : หมายเลขของแบบจำลองที่เกี่ยวข้องสำหรับการเฝ้าระวัง นั่นคือ ไม่แบบประมาณว่าซึ่งธนาคารมักจะล้มเหลวในช่วงเวลาในอนาคตยังมีการคาดการณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งธนาคารมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะลดระดับปัญหาสถานะของธนาคาร หรือหัวหน้างานต้องการรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งธนาคารจะทำนายส่วนใหญ่ให้คะแนนเป็นปัญหาธนาคารในช่วงอนาคต ความสามารถในการทำนายความแข็งของการจัดอันดับนิเทศมากกว่าความล้มเหลว เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ระหว่างระยะเวลาในการที่มีความล้มเหลวบางอย่าง เช่นส่วนใหญ่ของ 1990 เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการ ซึ่งธนาคารจะได้ของพวกเขาการจัดอันดับนิเทศลดลงในช่วงเวลาในอนาคต : ผู้ทำนายอันดับความเสี่ยงแบบ ซึ่งคาดการณ์ทำนายความล้มเหลวของธนาคาร และอีกรุ่นที่คาดว่าจะทำนายการจัดอันดับ downgrades ของนิเทศ