Table IV shows the potential VaR fr

Table IV shows the potential VaR from the spread positions
and different confidence intervals. Suppose we take the 99%
confidence interval for use with our Method 1 VaR calculation
at the end of August 2006. A notional position in the spread
trade of $10.228 billion would give us a VaR calculation of
$254.95 million.30 The actual leveraged position of Amaranth
had an estimated VaR of $1.33 billion. This is a sizeable
amount of VaR, however it is not the actual amount they lost
in September. The actual amount they lost from August 31,
2006 to September 21, 2006 had the positions been held
constant was around $3.295 billion which is listed under the
column “Actual” in the table.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

IV ตารางแสดง VaR ที่อาจเกิดขึ้นจากตำแหน่งการแพร่กระจาย
และช่วงความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน สมมติว่าเราใช้เวลา 99%
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับใช้กับวิธีการของเรา 1 คำนวณ VaR
ในปลายเดือนสิงหาคมปี 2006 ตำแหน่งทางความคิดในการแพร่กระจาย
การค้าของ 10228000000 $ จะให้เราคำนวณ VaR ของ
$ 254.95 million.30 ฐานะหนี้สินที่แท้จริงของมาแรนท์
มี VaR ประมาณ $ 1330000000 นี้เป็นขนาดใหญ่
ปริมาณของ VaR แต่มันไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่แท้จริงพวกเขาหายไป
ในเดือนกันยายน จำนวนเงินที่แท้จริงพวกเขาหายไปจากวันที่ 31 สิงหาคม
2006 ถึง 21 กันยายน 2006 ได้ตำแหน่งที่ถูกจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ $ 3295000000 ซึ่งอยู่ภายใต้
คอลัมน์ "จริง" ในตาราง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตารางที่ 4 แสดง var ที่อาจเกิดขึ้นจากตำแหน่งและกระจาย
ความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน สมมติว่า เราใช้ 99%
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับใช้กับวิธีที่ 1 คือการคำนวณ
ปลายสิงหาคม 2006 ตำแหน่งทางความคิดในการแพร่กระจาย
การค้าของ $ 10.228 พันล้านจะให้เราวาร์การคำนวณ
$ 254.95 million.30 ตำแหน่ง leveraged ที่แท้จริงของผักโขม
มีประมาณ var $ 133 พันล้าน นี้เป็นจํานวนมาก
ของวาร์ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่แท้จริงที่พวกเขาสูญเสีย
ในเดือนกันยายน จำนวนเงินที่แท้จริงที่พวกเขาหายไปจาก 31 สิงหาคม
2006 21 กันยายน 2006 มีตำแหน่งถูกจัดขึ้น
คงเป็นประมาณ $ 3.295 พันล้านซึ่งอยู่ภายใต้
คอลัมน์ " จริง " ในโต๊ะ