A three-month futures contract on a

A three-month futures contract on an equity index is currently priced at $1,000. The underlying index stocks are valued at $990 and pay dividends at a continuously compounded rate of 2%. The current continuously compounded risk-free rate is 4%. What is the potential arbitrage profit per contract?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดัชนีหุ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามเดือนเป็นปัจจุบันราคาที่ $1,000 ดัชนีหุ้นพื้นฐาน $990 และจ่ายเงินปันผลที่ 2% อัตรา compounded อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องปราศจากความเสี่ยงอัตรา compounded เป็น 4% กำไรเก็งกำไรอาจต่อสัญญาคืออะไร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามเดือนในดัชนีถือหุ้นเป็นราคาปัจจุบันอยู่ที่ $ 1,000 พื้นฐานหุ้นดัชนีมูลค่า $ 990 และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่อเนื่องประกอบกับ 2% อัตราความเสี่ยงฟรีในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องประกอบกับเป็น 4% กำไรเก็งกำไรที่อาจเกิดขึ้นต่อสัญญาคืออะไร?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

3 เดือนของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นในขณะนี้ราคาที่ $ 1 , 000 ดัชนีอ้างอิงหุ้นมูลค่าที่ $ 990 และจ่ายปันผลที่ต่อเนื่อง ประกอบกับอัตรา 2 % ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องประกอบความเสี่ยงอัตรา 4% อะไรคือศักยภาพการค้ากำไรต่อสัญญา