where Zt is the EWMA at time t; Yt

where Zt is the EWMA at time t; Yt the observed value being monitored; and λ a smoothing constant between 0 and 1.
Z0 is the target value or the historical mean of the process. If λ is close to 1, the statistic has little memory, giving great deal of weight to the recent points, whereas if λ is close to 0, the statistic gives high importance to historical data. Moreover, if λ = 1, the chart becomes a Shewhart control chart [18]. Therefore, λ must be chosen as a function of the type of shift to be detected. The estimated variance of the EWMA is approximately the following:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Zt อยู่ EWMA ที่เวลา t Yt ค่าสังเกตที่มีการตรวจสอบ และλเป็นค่าคงเรียบระหว่าง 0 และ 1Z0 เป็นค่าเป้าหมายหรือหมายถึงประวัติศาสตร์ของกระบวนการ ถ้าใกล้เคียง 1 λ สถิติมีหน่วยความจำน้อย ให้น้ำหนักมากจุดล่าสุด ในขณะที่ถ้าใกล้ 0 λ สถิติให้ความสำคัญสูงกับข้อมูลประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ถ้าλ = 1 แผนภูมิเป็น แผนภูมิควบคุม Shewhart [18] ดังนั้น λต้องเลือกเป็นฟังก์ชันของชนิดของกะการตรวจพบ ความแปรปรวนโดยประมาณของการ EWMA คือ ประมาณต่อไปนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ Zt เป็น EWMA ที่เวลา t นั้น YT ค่าสังเกตการตรวจสอบ; และλเรียบอย่างต่อเนื่องระหว่าง 0 และ 1
Z0 คือค่าเป้าหมายหรือความหมายทางประวัติศาสตร์ของกระบวนการ ถ้าλอยู่ใกล้กับ 1 สถิติมีหน่วยความจำเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้น้ำหนักมากไปยังจุดที่ผ่านมาในขณะที่ถ้าλอยู่ใกล้กับ 0, สถิติให้ความสำคัญสูงให้กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้หากλ = 1 แผนภูมิกลายเป็นแผนภูมิควบคุม Shewhart [18] ดังนั้นλต้องได้รับการเลือกให้เป็นหน้าที่ของประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่จะตรวจพบ ความแปรปรวนของประมาณ EWMA ประมาณต่อไปนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ ZT เป็น ewma ที่เวลา t ; YT และมูลค่าถูกตรวจสอบ และλราบเรียบคงที่ระหว่าง 0 และ 1z0 เป็นเป้าหมายมูลค่าหรือหมายถึงประวัติศาสตร์ของกระบวนการ ถ้าλใกล้ 1 , สถิติ มีหน่วยความจำน้อย ให้จัดการที่ดีของน้ำหนักในจุดนี้ ในขณะที่ถ้าλอยู่ใกล้ 0 , สถิติให้ความสำคัญสูงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ถ้าλ = 1 , แผนภูมิเป็นแผนภูมิควบคุมเชิงเดี่ยว [ 18 ] ดังนั้น λต้องเลือกเป็นฟังก์ชันชนิดกะจะตรวจพบ การประมาณความแปรปรวนของ ewma ประมาณดังต่อไปนี้