In order to describe price changes

In order to describe price changes in open markets we introduce a virtual balanced price which is determined by the distribution of dealers’ expectation at a time. The dealers do not know directly the virtual balanced price but they can only guess it from the time series of market prices. By this assumption we derive a set of STOCHASTIC time evolution equations composed of the market price and the virtual balanced price as an extension of Langevin type equations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดเปิด เราแนะนำราคาสมดุลเสมือนซึ่งเป็นไปตามการกระจายของความคาดหวังของตัวแทนจำหน่ายในแต่ละครั้ง ตัวแทนจำหน่ายไม่ทราบโดยตรงราคาสมดุลเสมือน แต่พวกเขาเพียงสามารถเดาจากลำดับเวลาของราคาตลาด จากนี้ เราได้รับชุดเวลาสโทแคสติกสมการวิวัฒนาการประกอบด้วยราคาตลาดและราคาสมดุลเสมือนเป็นส่วนขยายของสมการชนิด Langevin

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเปิดเราแนะนำราคาสมดุลเสมือนซึ่งจะถูกกำหนดโดยการกระจายของความคาดหวังเลอร์ได้ตลอดเวลา ตัวแทนจำหน่ายไม่ทราบโดยตรงในราคาที่สมดุลเสมือน แต่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถคาดเดาได้จากอนุกรมเวลาของราคาในตลาด โดยสมมติฐานนี้เราได้กำหนดเวลาสมการวิวัฒนาการ Stochastic ประกอบด้วยราคาตลาดและราคาที่สมดุลเสมือนเป็นส่วนขยายของ Langevin สมชนิด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเปิดเราแนะนำราคาสมดุลเสมือนซึ่งจะถูกกำหนดโดยการกระจายของความคาดหวังของผู้ค้า ' ที่เวลา ผู้ไม่รู้โดยตรงราคาสมดุลเสมือน แต่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถเดาได้จากอนุกรมเวลาราคา ตลาดโดยสมมติฐานนี้เราได้รับชุดของ Stochastic เวลาสมการวิวัฒนาการประกอบด้วยราคาตลาดและราคาที่สมดุลเสมือนเป็นส่วนขยายของ langevin พิมพ์สมการ