Note: a Actual losses represent the

Note: a
Actual losses represent the losses had Amaranth maintained the positions of August 31, 2006 through the end of trading on
September 21, 2006. b
No leverage computes the VaR based on an investment in natural gas futures equal to the value of the total assets
under management by Amaranth on August 31, 2006 of $10.228B. The Leverage row represents the VaR with Amaranth’s actual
leverage of 5.23 on August 31, 2006. For Methods 1 and 2, the numbers for each confidence level in the table represent the VaR
estimates in millions of dollars using the historical mean and volatility of the winter / non-winter spread trade of 0.7466% and 1.3902%
respectively. For Method 3, the VaR estimates are based on the daily mean and standard deviation of Amaranth’s natural gas positions
for the prior three months. These daily values were 0.0172% and 0.2435% respectively. The “Worst” column represents the losses of the
respective size fund if one uses the worst historical September loss of the spread trade using NYMEX data from 1990-2005. The
“Actual” column represents the actual loss that occurred for Amaranth from August 31, 2006 to September 21, 2006 assuming no
changes were made to the positions held on August 31, 2006.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หมายเหตุ: การ ขาดทุนจริงแทนการสูญเสียมีทองทารีสอร์ทรักษาตำแหน่งที่ 31 สิงหาคม 2006 จนถึงสิ้นค้าใน21 กันยายน 2006 b ยกระดับไม่คำนวณ VaR ที่ใช้ในการลงทุนในอนาคตก๊าซธรรมชาติเท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการโดยทองทารีสอร์ทบน 31 สิงหาคม 2006 10 $.228B แถวยกระดับแทน VaR กับทองทารีสอร์ทของจริงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ 5.23 ที่ 31 สิงหาคม 2006 วิธี 1 และ 2 หมายเลขสำหรับแต่ละระดับความเชื่อมั่นในตารางแทน VaRประเมินในล้านดอลลาร์ใช้หมายถึงประวัติศาสตร์และความผันผวน ของฤดูหนาว / ฤดู หนาวไม่ใช่กระจายค้า 0.7466% และ 1.3902%ตามลำดับ สำหรับวิธีการ 3 ประเมิน VaR ยึดประจำวันค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตำแหน่งงานก๊าซธรรมชาติของทองทารีสอร์ทสามเดือนก่อนหน้านั้น ค่าเหล่านี้ทุกวันถูก 0.0172% และ 0.2435% ตามลำดับ คอลัมน์ "เลว" หมายถึงการสูญเสียของการกองทุนรวมแต่ละขนาดได้ใช้เลวร้ายที่สุดประวัติศาสตร์กันยายนขาดทุนการค้ามาใช้ NYMEX ข้อมูลจากปี 1990-2005 ที่คอลัมน์ "จริง" แสดงถึงการขาดทุนจริงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฮิปติจาก 31 สิงหาคม 2006 21 กันยายน 2006 โดยไม่มีได้ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งวันที่ 31 สิงหาคม 2006

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หมายเหตุ:
การสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวแทนของความสูญเสียที่มีมาแรนท์ยังคงตำแหน่งของ 31 สิงหาคม 2006 ผ่านท้ายของการซื้อขายในวันที่
21 กันยายน 2006 ข
ไม่มีงัดคำนวณ VaR ขึ้นอยู่กับการลงทุนในฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติเท่ากับมูลค่าของทั้งหมด สินทรัพย์
ภายใต้การบริหารโดยแรนท์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2006 ของ $ 10.228B แถว Leverage แสดงถึง VaR กับที่เกิดขึ้นจริงมาแรนท์ของ
การใช้ประโยชน์จาก 5.23 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2006 สำหรับวิธีที่ 1 และ 2 หมายเลขสำหรับแต่ละระดับความเชื่อมั่นในตารางแทน VaR
ประมาณการในล้านดอลลาร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยในอดีตและความผันผวนของฤดูหนาว / ที่ไม่ใช่ฤดูหนาวการค้าการแพร่กระจายของ 0.7466% และ 1.3902%
ตามลำดับ สำหรับวิธีที่ 3, ประมาณการ VaR จะขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยและในชีวิตประจำวันของตำแหน่งก๊าซธรรมชาติของดอกบานไม่รู้โรย
สำหรับก่อนสามเดือน ค่าเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเป็น 0.0172% และ 0.2435% ตามลำดับ "ที่เลวร้ายที่สุดคอลัมน์" แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียของ
กองทุนขนาดตามลำดับหากใช้การสูญเสียกันยายนประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดของการค้าการแพร่กระจายโดยใช้ข้อมูล NYMEX from 1990-2005
"จริง" คอลัมน์หมายถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นสำหรับดอกบานไม่รู้โรยจาก 31 สิงหาคม 2006 ที่จะ 21 กันยายน 2006 สมมติว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่ทำไปยังตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2006

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หมายเหตุ :
จริงขาดทุนแสดงความสูญเสียได้รักษาตำแหน่งของผักโขม 31 สิงหาคม 2549 ผ่านจุดสิ้นสุดของการซื้อขายใน
21 , กันยายน 2006 b
ไม่ใช้คำนวณ var ตามการลงทุนก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการโดย
บานไม่รู้โรยวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ของ $ 10.228b . ประโยชน์แถวหมายถึงวารกับผักโขมจริง
การใช้ประโยชน์จาก 5.23 31 , สิงหาคม 2006 วิธีที่ 1 และ 2 ตัวเลขสำหรับแต่ละระดับความเชื่อมั่นในโต๊ะของ var
ประมาณล้านดอลลาร์ใช้หมายถึงประวัติศาสตร์และความผันผวนของฤดูหนาวฤดูหนาว / ไม่กระจายการค้า 0.7466 1.3902 %
% ตามลำดับ สำหรับวิธีที่ 3 , var ประมาณการจะขึ้นอยู่กับหมายถึงทุกวัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตำแหน่งของผักโขม
ก๊าซธรรมชาติสำหรับก่อนหน้านี้สามเดือน ค่ารายวันเหล่านี้ 0.0172 % และ 0.2435 ตามลำดับ " แย่ที่สุด " คอลัมน์ที่แสดงถึงความสูญเสียของแต่ละกองทุน
ขนาดถ้าคนใช้การสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์กันยายนการค้ากระจายการใช้และข้อมูลจาก 1990-2005 .
" จริง " คอลัมน์แสดงถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผักโขม 31 สิงหาคม 2549 ถึง 21 กันยายน 2006 สมมติว่าเปล่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งที่จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2549