This paper develops univariate seas

This paper develops univariate seasonal unit root tests based on spectral regression estimators. An advantage of the frequency domain approach is that it enables serial correlation to be treated non-parametrically. We demonstrate that our proposed statistics have pivotal limiting distributions under both the null and near seasonally integrated alternatives when we allow for weak dependence in the driving shocks. This is in contrast to the popular seasonal unit root tests of, among others, Hylleberg et al. (1990) which treat serial correlation parametrically via lag augmentation of the test regression. Our analysis allows for (possibly infinite order) moving average behaviour in the shocks. The size and power properties of our proposed frequency domain regression-based tests are explored and compared for the case of quarterly data with those of the tests of Hylleberg et al. (1990) in simulation experiments.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้พัฒนาทดสอบหลักหน่วยตามฤดูกาลอย่างไร univariate ตาม estimators ถดถอยสเปกตรัม ข้อดีของวิธีโดเมนความถี่คือ ว่า มันช่วยให้ความสัมพันธ์ของอนุกรมการจะถือว่าไม่ใช่-parametrically เราแสดงให้เห็นว่า สถิติของเรานำเสนอมีการกระจายข้อจำกัดแปรภาย ใต้ทั้ง null และ ใกล้ทางรวม seasonally เมื่อเราอนุญาตให้อ่อนแอพึ่งพาในแรงกระแทกขับ อยู่ตรงข้ามหน่วยตามฤดูกาลนิยมรากทดสอบของ หมู่คนอื่น ๆ Hylleberg และ al. (1990) ซึ่งรักษาความสัมพันธ์ของอนุกรม parametrically ผ่านเสริมความล่าช้าของการถดถอยการทดสอบ การวิเคราะห์ของเราสำหรับพฤติกรรมเฉลี่ยเคลื่อน (อนันต์อาจสั่ง) ในการแรงกระแทกได้ คุณสมบัติขนาด และพลังงานของความถี่ในการนำเสนอโดเมนถดถอยตามทดสอบสำรวจ และเปรียบเทียบในกรณีของข้อมูลรายไตรมาสกับการทดสอบของ Hylleberg et al. (1990) ในการจำลองการทดลอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้พัฒนาทดสอบหน่วยรากฤดูกาล univariate อยู่บนพื้นฐานของการถดถอยประมาณสเปกตรัม ข้อดีของวิธีโดเมนความถี่คือว่ามันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้รับการปฏิบัติที่ไม่ parametrically เราแสดงให้เห็นว่าสถิติที่นำเสนอของเรามีการกระจายการ จำกัด ภายใต้การการพิจาณาทั้งโมฆะและใกล้ทางเลือกแบบบูรณาการตามฤดูกาลเมื่อเราอนุญาตให้มีการพึ่งพาอาศัยกันกระแทกที่อ่อนแอในการขับรถ นี้เป็นในทางตรงกันข้ามกับการทดสอบหน่วยรากฤดูกาลที่นิยมของหมู่คน Hylleberg et al, (1990) ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์แบบอนุกรม parametrically ผ่านการเสริมความล่าช้าของการถดถอยการทดสอบ การวิเคราะห์ของเราช่วยให้การ (การสั่งซื้ออาจไม่มีที่สิ้นสุด) พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายโดยเฉลี่ยในการกระแทก คุณสมบัติขนาดและพลังของการทดสอบการถดถอยที่ใช้โดเมนความถี่ที่นำเสนอของเรามีการสำรวจและเมื่อเทียบกับกรณีของข้อมูลรายไตรมาสกับผู้ทดสอบ Hylleberg et al, (1990) ในการทดลองจำลอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระดาษนี้พัฒนาหน่วยราก 2 ฤดูกาลการทดสอบตามการถดถอยตัวประมาณ ประโยชน์ของโดเมนความถี่วิธีการก็คือว่ามันช่วยให้ความสัมพันธ์ที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไม่ parametrically .เราแสดงให้เห็นว่าเราเสนอสถิติการแจกแจงภายใต้การประกาศเป็นโมฆะ และใกล้ รวมทั้งฤดูกาลทางเลือกเมื่อเราอนุญาตให้อ่อนแอ การพึ่งพาในการขับรถกระแทก นี้เป็นในทางตรงกันข้ามกับราก การทดสอบหน่วยตามฤดูกาลเป็นที่นิยมในหมู่คนอื่น ๆ hylleberg et al . ( 1990 ) ซึ่งถือว่าอนุกรมสัมพันธ์ parametrically ผ่านความล่าช้าเสริมของการทดสอบการถดถอยการวิเคราะห์ของเราช่วยให้คำสั่งอาจไม่มีที่สิ้นสุด ) พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเฉลี่ยในส่วนประ ขนาดและคุณสมบัติของพลังงานของเราเสนอโดเมนความถี่การถดถอยการทดสอบพื้นฐานสํารวจและเปรียบเทียบในกรณีของข้อมูลรายไตรมาสกับผู้ทดสอบ hylleberg et al . ( 2533 ) ในการทดลองจำลอง